ETF期權首現異常交易 券商報單出錯
- 發佈時間：2015-02-12 07:20:00 來源：京華時報 責任編輯：羅伯特
京華時報訊（記者敖曉波）50ETF期權上市第三個交易日，就出現兩筆異常交易，4月2400和2450的認購期權盤中突現0.001元成交價格，不足正常報價的1%。上交所昨晚發佈調查結果顯示，造成觸發熔斷的原因是一家做市商在午間調整報價參數導致産生大幅偏離理論價值的報單所致。
11日13點03分12秒，50ETF購4月 2400、50ETF購4月2450合約價格出現大幅異常。50ETF購4月2400合約價格從0.1006元跌至0.001元，50ETF購4月2450合約從0.0808元跌至0.001元，觸發熔斷機制。
上交所昨晚發佈的調查結果顯示，造成觸發熔斷的原因是做市商中信證券在午間調整報價參數，導致産生大幅偏離理論價值的報單所致。據了解，這次大幅偏離理論價值的報單對中信證券造成了約1萬元的損失。
據了解，啟動熔斷機制後，中信證券進行了積極報價，50ETF購4月2400合約熔斷集合競價成交價格為0.0940元，50ETF購4月2450合約熔斷集合競價成交價格為0.1128元，價格恢復正常。
熔斷機制是指對某一合約在達到漲跌停板之前，設置一個熔斷價格，使合約買賣報價在一段時間內只能在這一價格範圍內交易的機制。
