保監會組織全行業開展流動性風險監測指標定量測試
- 發佈時間：2014-10-16 07:06:00 來源：中國經濟網 責任編輯：孫朋浩
保監會近日發佈《保險公司償付能力監管規則第×號：流動性風險(徵求意見稿第二稿)》(以下簡稱“《徵求意見稿》”)，並組織全行業開展首次現金流壓力測試和監測指標定量測試。
這是償二代體系下流動性風險監管規則繼4月份向各保監局和部分保險公司徵求意見後，再次公開徵求意見。中國經濟網記者了解到，此次壓力測試中，産險公司需要測試的兩個壓力情景分別是新業務保費同比下降20%和賠款現金流上升20%，壽險公司需要測試的兩個壓力情景分別是新業務保費下降20%和退保率上升200%。
本次《徵求意見稿》突出了償二代下流動性風險監管規則的兩個鮮明特徵：
第一，監管理念、框架和工具與國際標準一致。首先，採納了國際通行的流動性監管框架，即風險管理、監管指標、壓力測試“三位一體”。其次，借鑒國際豐富實踐，統一了産險公司和壽險公司的流動性監管規則，消除了産、壽險公司之間不必要的監管規則差異，避免集團內産、壽險之間出現監管套利。最後，設定了流動比率、綜合流動比率、流動性覆蓋率三個國際通行、可比、有效的流動性監管指標，對保險公司靜態和動態、遠期和近期的流動性風險進行預警監測。
第二，指標口徑和參數充分體現我國實際。徵求意見稿注重在借鑒國際通用指標的同時，結合我國保險業的實際進行修正和改進。例如，將“綜合流動比率”的指標口徑從“資産打折法”調整為“預期流量法”，將“30日流動性覆蓋率”調整為“90日流動性覆蓋率”，目的是使這些在成熟市場常用的監測指標能夠在高速成長、波動性較大的新興保險市場中也能有效地發揮風險預警的作用。各項監測指標的正常區間值也是根據保險業的實際數據測算而得，可以較好地反映行業流動性風險的特徵。
