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2月八成期貨私募盈利

  • 發佈時間:2016-03-16 08:18:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  管理期貨私募迎來溫暖的2月,納入統計排名的595隻管理期貨策略産品平均收益為1.26%。其中2隻産品漲幅超過50%,5隻收益介於40%~50%之間,10隻收益介於20%~30%之間,正收益産品佔比接近八成。單賬戶整體表現強于基金組,350隻規模大於100萬的單賬戶産品平均收益為1.37%,另外245隻基金産品的平均收益則為1.09%。單賬戶組中,79.71%的産品實現正收益,最高那只“固利資産趨勢進取策略”收益為56.20%;基金組中,71.84%的産品實現正收益,最高那只“騏駿套利3號”收益為14.53%。

  期貨私募2月平均收益為1.26% 近八成盈利

  2月大宗商品在黑色系金屬的帶領下全線反彈,管理期貨私募迎來溫暖的2月。據私募排排網數據中心不完全統計,截止2月31日,當月納入統計的595隻管理期貨策略産品(包括245隻基金産品和350隻規模大於100萬的單賬戶産品),平均收益率為1.26%,其中正收益産品數量高達454隻,佔到總量的76.30%。

  不過,據私募排排網了解,這波大宗商品的反彈行情中,真正實現看到、做到、賺到的私募可謂是鳳毛麟角;有些私募抓住了黑色系等品種的趨勢行情,但倉位卻非常輕,不到2成;還有些私募表示這波行情大大超乎預期,完全錯失了黑色系的大反彈行情。數據顯示,在這454隻實現正收益的産品中,最高的收益為56.20%,僅有2隻産品收益超50%,5隻産品收益介於40%~50%之間,10隻産品收益介於20%~30%之間。

  另外,我們還發現,純量化策略産品由於更加客觀,在這波大趨勢反彈行情中,反而戰勝了純主觀交易産品。數據顯示,2月納入統計排名的595隻産品中,量化策略産品共218隻,其月平均收益為1.51%;、;主觀策略産品共240隻,其月平均收益為0.75%;剩餘137是主觀和量化相結合的産品。

  2月基金組前十排行榜 騏駿投資奪魁富利投資搶眼

  分開來看,2月納入統計排名的管理期貨基金産品共245隻(包括公募專戶、期貨專戶、備案基金、信託、有限合夥、券商理財),平均收益為1.09%,其中有176隻産品實現正收益,佔到基金産品總數的71.84%。

  前十名平均收益為9.92%,其中排名第一的是騏駿投資旗下“騏駿套利3號”收益為14.53%,該産品採用主觀套利策略,成立於2015年8月11日,運作至今,凈值走勢震蕩攀升,60%以上的月份均實現了正收益,最大月回撤也控制在10%以內,最新凈值為1.214元。同屬於騏駿投資旗下的另一隻産品“騏駿商品期貨跨市套利1號”亦進入前十,以8.27%的收益率排第七名,該産品同樣也是一隻套利策略産品,自2015年4月14日運作至今,凈值小幅震蕩上升,70%以上月份實現了正收益,最大月回撤也沒有超過10%,目前凈值為1.414元。

  廣州大樹投資溫泉掌管的“大樹多策略量化1號”以13.02%的收益排名第二,該産品採用純量化趨勢策略,持倉週期短則2-3天,長則1個月,2月主要抓住了橡膠、螺紋鋼和鐵礦石的趨勢行情,但倉位非常低不到20%。“大樹多策略量化1號”自2015年2月12日運作至今,最新凈值為1.0698元,期間最大月回撤為15.31%。

  大連富利投資旗下“富利步步為盈6號”和“富利步步為盈1號”囊括第三和第四名,收益依次為11.88%和10.42%。據悉,這2個産品採用策略完全一致,都是以主觀趨勢策略為主,對衝策略為輔,為了確保在沒有出現大趨勢行情的前提下,也能實現盈利。2月份,這2個産品主要收益來自於油脂類品種的趨勢交易,因為投資偏好的原因,公司在大連,所以偏愛交易大連交易所的品種,因此也錯失了黑色系品種的機會。

  一直以來都有著不錯表現的“紫熙敏進一號”2月再進前十,月收益為8.15%,該産品由紫熙投資嚴忠掌管,採用主觀趨勢策略,自成立運作至今,接近2年的時間,最新凈值為19.500786元,累計收益達1850.08%,期間最大月回撤為10.57%。

  前十中,以10.21%的收益排名第五的“青島乙太量化基金2號”自成立以來也取得了不錯的收益,該産品由青島乙太的丁堅掌管,成立於2014年8月4日,累計收益為372.48%,該産品波動相對較大,期間最大月回撤為31.68%。

  2月單賬戶組前十排行榜 王兵奪魁樂無憂表現亮眼

  2月納入統計排名的規模大於100萬的管理期貨策略單賬戶産品共350隻,平均收益為1.37%,其中有279隻産品實現正收益,佔到單賬戶産品總數的79.71%,這兩項指標單賬戶表現都強于基金組。

  單賬戶風險容忍度高,前十名平均收益為42.37%,高出基金組太多。單賬戶組中排名第一的是固利資産王兵掌管的主觀趨勢産品“固利資産趨勢進取策略”,月收益為56.20%。王兵是少有的在2月行情中看到、做到、賺到的基金管理人,王兵表示,基於基本面邏輯分析,我們2月主要策略是逢低做多鐵礦石和螺紋鋼,倉位在7成左右。“固利資産趨勢進取策略”自2015年3月16日成立運作至今,接近一年時間,最新凈值達12.513046元,累計收益為1153.30%,期間一半以上的月份收益超過15%,而最大月回撤僅18.10%,性價比非常高。

  排名第二的“武漢穩健3號”收益為51.30%,運作至今,不到一年半時間,最新凈值為1.340222元。不過,值得注意的是,跟“武漢穩健3號”同一投顧掌管的“武漢穩健3號”、“武漢激進8號”2月就沒那麼好彩了,收益分別為-41.29%和-37.38%,並且這2隻産品最新凈值分別僅剩0.000539元和0.046767元。

  樂無憂資産2月表現極為亮眼,旗下趙邵文掌管的“無憂七號”、“樂無憂八號”、“樂無憂九號”、“無憂六號”等産品均有不錯表現,依次以49.60%、45.64%、28.18%、22.83%的收益,佔據第三、第六、第九、第十二等位置。不過,趙邵文表示,其實整個2月份大宗商品的反彈力度超出預期,我們完全錯過了黑色系等反彈較大的品種。我們2月份主要策略是做空玉米和玉米澱粉,在2月最後一個交易日玉米和玉米澱粉跌停,我們斬獲了不錯的收益。“不過,3月初玉米和玉米澱粉的反彈,我們基本上全吐回去了。”

  趙邵文坦言。

  熙然投資旗下單賬戶産品較基金産品表現不相上下,旗下“熙然2號”自2014年10月23日成立運作至今,最新凈值為8.088453元,期間50%以上月份收益超過15%,最大月回撤為28.10%。2月份“熙然2號”以46.20%的收益高居單賬戶組第五名。

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