50ETF價格走弱 認購期權集體下跌
- 發佈時間：2016-03-29 07:34:00 來源：中國證券報 責任編輯：曹霽晨
記者 馬爽
受標的50ETF價格走弱影響，昨日50ETF4月平值認購期權走出高開低走行情，盤終認購期權集體下跌，認沽期權多數上漲。截至收盤，平值期權方面，4月平值認購合約“50ETF購4月2100”收盤報0.0772元，下跌0.0170元或18.05%;4月平值認沽合約“50ETF沽4月2100”收盤報0.0590元，上漲0.0062元或11.74%。
成交方面，週一期權成交出現增長，單日成交170127張，較上一個交易日增加27116張。其中，認購、認沽期權分別成交97303張、72824張。期權成交量認沽認購比為0.75，上一交易日為0.99。持倉方面，期權持倉總量增加6.78%至472980張。成交量/持倉量比值為35.97%。
“從成交量和持倉量數據來看，目前4月合約仍是最為活躍的合約，也是流動性最好的合約。投資機構相應的期權策略可多選擇4月期權，其衝擊成本最小。”光大期貨期權部張毅表示。
波動率方面，昨日平值認沽期權隱含波動率高於平值認購期權隱含波動率。截至收盤，4月平值認購合約“50ETF購4月2100”隱含波動率為26.17%;4月平值認沽合約“50ETF沽4月2100”隱含波動率為28.87%。
交易策略方面，張毅建議，場外投資者仍可耐心規劃適合自己的交易機會。如果是看中短期內區間震蕩，可以採取賣出跨式期權策略;如果看漲，可以採取牛市垂直價差期權策略;如果中短期看跌，可以採取熊市垂直價差期權策略。
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