中金所風控條款生效 不能開多單因單邊市限制
- 發佈時間：2015-07-14 07:40:19 來源：大洋網 責任編輯：劉小菲
週一收盤，滬指報3970.39點，上漲2.39%，成交額7,824億元；深成指報12614.2點，上漲4.78%，成交額3918億元；創業板報2683.07點，上漲5.8%。兩市再現千股漲停，成交11,742億元，明顯放大。但值得注意的是，尾盤股指期貨三大品種均不同程度跳水，其中中證500股指期貨合約6分鐘重挫12.86%。
此時，不少投資群傳出投資者不能開多單的傳言，參見《中證500股指期貨盤後重挫 投資者稱無法開多單》
文章認為週一中證500股指期貨維持強勁走勢並於午後封住漲停板，但現貨收盤後四合約突然出現急跌，其中IC1509合約由接近漲停跌至-8%，有多位投資者反映，三點之後無法在IC合約開立多單。多位投資者反映，三點之後IC已不能開多單，系統提示“超出客戶限倉”。
隨後網上流傳關於“限定中證500期貨日內單方向開倉交易量為1200手”的傳言，經查證，這是中金所7月6日的公告，並非最新消息。(參閱：中金所：對中證500客戶單方向開倉交易量限制為1200手)
但事實是什麼呢？來看一下6月12日中金期貨交易所最新發佈的《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》，其中的註釋：2015年7月10日第五次修訂。
其中規定：合約連續兩個交易日出現同方向單邊市(第一個單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日)，D2交易日為最後交易日的，該合約直接進行交割結算；D2交易日不是最後交易日的，交易所有權根據市況採取多種風險控制措施。
中金所還規定，各交易品種持倉限額根據交易所有關規定執行，交易所可以根據市場風險狀況調整持倉限額標準。會員、客戶持倉達到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。
看到這些規定，你還能説這是中金所操控嗎？17號就到股指期貨的交割日了，這幾天股指期貨尾盤肯定是殺氣騰騰、暗流涌動。按某高手的話説，在這種極快的振幅變化中，一般帳戶開倉、平倉都不容易，因為此時是大戶巨量平倉之際，量大價先為優先平倉。這時有人還去刀口舔血就是不自量力。
