深圳證券交易所新一代交易系統6日成功上線運作，同時中國證券期貨業南方資訊技術中心順利啟用。對此，深交所技術負責人專門就此次新一代交易系統與南方中心正式投産回答了記者的提問。
問：請介紹一下深交所新一代交易系統的建設過程？
答：新一代交易系統是我所歷時四年、自主研發的第五代交易系統，也是成立以來交易系統的第五次重大升級。在整個系統的建設過程中，本所始終堅持“科學、安全、高效、實用”的指導原則，堅持自主研發的技術路線，採取了先規劃後實施、穩步推進的建設策略。整個項目分二期建設，第一期為2011年11月正式啟動至2013年5月，實現了第五代交易系統核心架構，並對關鍵技術進行了驗證；2013年6月起開展二期系統建設，項目進入全面研發實施階段，2014年實現了主要業務功能，2015年完成了所有上線功能開發，並於2015年12月31日順利交付。在完成各項系統的市場測試及上線準備後，于2016年5月9日實施了第五代交易系統的切換試運作，6月6日開始正式上線運作。
問：深交所第五代交易系統有哪些特點？
答：第五代交易系統與原有交易系統相比，具備以下六個主要特點，即更安全、更高效、更公平、更便捷、更靈活、更經濟，其成功上線將推動我國證券交易進入全新的“高鐵”時代。
一是更安全。這主要體現在以下三個方面。首先是系統可用性更高。第五代交易系統的建設基於對交易高可用技術的長期積累，秉承連續14年國際領先的安全運作記錄，採用了國際最高標準的零數據丟失高可用設計與部署策略，故障自動切換時間大幅縮短，災難恢復更加快速。可用性實測結果表明，系統在面對一般硬體錯誤、主中心故障時，可在10秒內完成自動切換恢復，同城災備切換時間控制在3分鐘以內，相比原有系統縮短了80%以上。
其次是市場風險控制更牢。第五代交易系統擁有全球特有、功能完善的前端風險控制，目前交易前交易許可權控制覆蓋12000多個交易單元及1.9億個證券賬戶，交易前股份風險控制包含5000多萬條記錄，交易前衍生品資金風險控制覆蓋100多家交易參與人。此外還具備市場運作全流程實時監控能力，在度量監控精細化、交易管理實時化、運作操作圖形化等方面都有了顯著的提升，牢牢把控各種可能的市場運作風險。
最後是技術自主掌控更強。第五代交易系統由本所自主設計、自主研發，其核心技術和全部源代碼均由本所掌控，且採用開放平臺，交易主機可選用國産伺服器。系統的完全自主可控使本所擺脫了對外部廠商的依賴，更有力地掌控了升級維護的自主性。本所對第五代交易系統具有完全的智慧財産權，這也為技術産品化和未來可能的對外技術輸出奠定了堅實的基礎。
二是更高效。第五代交易系統的容量得到進一步的提升。可容納的投資者賬戶數超3億個，證券數量從原有系統的5千隻擴大至5萬隻，日處理委託數達到了4億筆以上。此外，高性能低時延表現顯著提升。第五代系統上線初期即具備每秒30萬筆委託的處理能力，是原有系統的3倍，平均委託處理時延約為1.1毫秒，僅為原有系統的百分之一。
三是更公平。第五代交易系統採用了首筆委託同時到達技術，可有效消除線路傳輸時延帶來的地域差異對首筆委託參與競價的影響。標準化的交易託管服務打造了完全相同的託管設施環境，面向所有會員公開透明地開放市場化申請，資源供應充足，可更好地滿足市場需求。
四是更便捷。首先是市場接入更便捷。第五代交易系統為市場參與者提供了多樣化的接入方式，同步支援相容國際通用FIX標準的STEP協議和二進位專有協議，同時提供可支援網際網路接入的交易終端，滿足了通信效率高、介面靈活、接入成本低等三方面的要求。特別是STEP協議的採用，標誌著本所成為全流程支援國際標準FIX協議的交易所，為本所國際化業務的拓展打下堅實的基礎。其次是市場服務更便捷。第五代交易系統提供多元化的服務，既與國際市場接軌，相容衍生品、國際互聯等境外主流服務，又保持了境內市場特色，提供綜合金融、非交易業務和交易風險前端監控等服務。第五代交易系統同時支援一體化的服務，集多層次資本市場于一體、現貨與衍生品于一體、標準與非標準産品于一體，可實現一站式的市場服務。
五是更靈活。第五代交易系統技術架構先進，採用了國際主流的應用架構，充分吸收了開放平臺和開源技術的優勢，實現了組件模組化，性能、容量可根據需要在短時間內實現分層水準擴展，架構可支撐未來十年市場發展需求。第五代交易系統具有很高的業務彈性，支援參數化、規則驅動，可通過配置或增加新組件的方式實現對各類新産品和新業務的靈活支援，從而縮短實施週期，有效降低實施風險，為本所多品種、多平臺業務的開展提供有力的支撐。
六是更經濟。第五代交易系統五年總擁有直接成本約為第四代交易系統的三分之一，整體支出下降63.3%，後期系統維保和人員招聘、學習等間接成本也都大幅下降，為本所更低成本、更高效率地提供集約化的交易服務奠定了良好的基礎。
問：深交所第五代交易系統有哪些創新點，其上線具有什麼重要意義？
答：第五代交易系統實現了基於高速消息總線的分佈式大規模並行處理架構，這種架構同時具有高可用和擴展性強的特點，與當前國際證券市場先進交易系統主流架構一致。該架構採用開放平臺，應用開源技術，實現了高可用消息總線、低時延技術、基於高速無鎖隊列的多級流水線處理、應用級委託處理時延實時度量、基於模板的協議轉換引擎、首筆委託同時到達等關鍵技術。部署架構上，通信服務層採用雙中心“雙活”設計，核心業務層採用雙中心2+1高可用設計，在整體可用性上又有了進一步的提升。
第五代交易系統是本所利用當前領先的證券資訊技術，並結合我國資本市場實踐所作的重大應用創新，通俗地講，是本所自主建設的中國證券市場的“高速鐵路”。第五代交易系統的成功上線，率先解決了大規模散戶市場的低時延交易，可讓“人人搭上高鐵”；創新實現了低時延交易環境下的系統高可用，可讓“旅程更安全”；率先在低時延交易環境下引入了集中高效的風險控制，可讓“安檢更快捷”。
第五代交易系統是深交所落實自主創新國家戰略，貫徹中國證監會黨委關於加強金融科技基礎設施建設、一心一意辦好交易所的工作要求，按照《資本市場資訊化建設總體規劃（2014—2020）》完成的重要任務。第五代交易系統的成功上線，進一步夯實了國家金融科技基礎設施，進一步增強了本所的核心競爭力，為資本市場未來各項業務的健康發展奠定了堅實的技術基礎。
問：此次新老交易系統切換上線作了如何安排，制定了哪些保障措施？
答：第五代交易系統的切換上線工作分為三個階段：第一階段：5月9日（星期一）前一個週末，完成原有交易系統向第五代交易系統的切換，並組織全市場進行切換後通關測試和模擬測試。第二階段：5月9日至6月3日，為試運作階段，對第五代交易系統保持密切關注，化解可能出現的各種風險。第三階段：6月6日，第五代交易系統正式上線。
為確保第五代交易系統的平穩、安全上線，本所專門為證券公司等市場參與者提供半年過渡期，內含六個批次。過渡期內，市場參與者可自主、分批啟用第五代交易系統介面。目前已有兩個批次、72家證券公司和18家基金公司完全或部分完成了到新交易系統介面的切換。
為組織協調各方做好第五代交易系統切換上線工作，確保第五代交易系統的平穩上線和安全運作，本所專門成立了第五代交易系統上線領導小組，領導協調第五代交易系統的上線工作。此外，設立了上線工作小組，具體負責組織開展第五代交易系統上線準備、上線實施和特別保障期的工作。
從3月28日起，本所全面進入為期一個月的第五代交易系統切換上線前“特別保障月”，各項業務及運維操作按照生産系統標準要求進行。從5月9日至12月31日，本所全面進入第五代交易系統切換上線“特別保障期”。“特別保障期”分為三個階段：1.第五代交易系統特別保障期：5月9日至7月31日，在所內啟動最高等級的特別保障措施。2.市場參與者接入服務特別保障期：5月9日至12月31日，支援市場參與者分批上線實施、上線演練、通關測試、上線跟蹤及應急處置。3.交易參與人特別保障期：交易參與人自啟用新介面之日開始的三個月內，在保障安全運作方面將做出特別安排。
問：請介紹一下深交所第五代交易系統試運作期間的基本情況？
答：本所第五代交易系統于2016年5月9日切換試運作，截至2016年6月3日試運作結束，切換試運作總體正常，第五代交易系統運作平穩。首批共有37家會員單位和基金公司參與協同上線，共開通第五代交易網關341個，行情網關2138個，文件網關655個，其中5家券商、1家基金公司已經完全上線，截至目前各市場參與者技術系統均運作正常。
試運作期間，第五代交易系統已覆蓋常用的18大類業務，日平均處理3252萬筆委託，日均成交筆數達1359萬筆，峰值委託處理速度超過13萬筆/秒，委託處理平均時延約為1.1毫秒。
本週一，又有包括66家券商和16家基金公司在內的市場參與者完成第二批次的協同上線，新增開通第五代交易網關997個，頭兩批開通第五代交易網關數佔全部交易網關總數的約50%。
問：請介紹一下深交所啟動南方中心建設的背景，其投産具有什麼重要意義？
答：資本市場的發展和運轉高度依賴IT系統與基礎設施的支撐。近年來證券市場業務及市場規模高速發展，而證券期貨行業的IT基礎設施總體規模偏小、行業資訊系統機房託管資源匱乏，已難以滿足證券、基金、期貨等金融機構業務創新發展的需要。行業急需高標準的行業資訊系統託管設施，以提高基礎設施保障水準和安全性，降低行業機構運營成本。
為貫徹落實十八屆三中全會關於“加強金融基礎設施建設，保障金融市場安全高效運作和整體穩定”的要求，中國證監會制定了資本市場2014-2020年資訊化建設的總體規劃。規劃明確要求要加快行業公共基礎設施建設，進一步優化行業資源配置，提高市場運作效率，節約市場成本；在交易所的所在地或行業機構集中的城市，根據行業需求建設和運營多個高標準的行業資訊系統託管設施，提高基礎設施保障水準和安全性，降低行業機構運營成本。
基於上述背景，為了滿足資本市場發展的內在需求，落實黨中央的相關決策部署，我所在中國證監會的指導要求下適時啟動了南方中心建設，並將此承建任務交給了具有十多年行業數據中心建設和運維經驗的我所下屬公司——深圳證券通信有限公司。
南方中心的投産運營對中國證券市場發展的意義重大，主要表現在：在落實中國證監會制定的資本市場2014-2020年資訊化建設總體規劃和加強金融基礎設施建設，促進多層次資本市場建設方面邁出了堅實的一步；有力提升了證券期貨行業IT基礎設施水準，提高了行業IT系統運作的安全等級和備份能力，加大了對市場機構的運作維護支援力度；通過規模化、集約化的建設和運營及相關資源整合，提升了行業整體的IT基礎設施建設和運營效率、降低了成本，為中國資本市場的長遠健康發展提供了可靠的基礎設施支援；通過資源整合形成集聚效應，為金融雲服務、大數據服務、行業研發測試、監管等提供了重要的基礎設施保障，有利於提升行業的區域化、全球化市場競爭能力。
問：請介紹一下南方中心的基本情況及其主要特點？
答：南方中心一期數據中心面積27，000㎡，監控中心面積8，000㎡，可容納標準機櫃5000個，按國家“A級”與國際“T3+”機房的標準進行設計和建設，是目前證券期貨行業規模最大、規格最高的單體數據中心。
南方中心的建設採用了標準化、模組化、綠色節能等先進設計理念，並結合證券期貨行業對高效、安全、穩定、實時等的嚴格要求，對數據中心機房採用了高標準、高冗余的系統設計，具有高可靠、高穩定、強安全等特點。不論是建築物結構、承重、抗震設防烈度，還是高可靠的電力保障、高標準的空調製冷系統、安全穩定的通信網路、全方位的系統監控、多層次安防控制，我們都精心設計、嚴格篩選，確保系統全年7×24小時不間斷穩定運作。
此外，南方中心還採取了一系列措施以進一步加強市場交易的公平性，主要體現在以下幾方面：一是提供充足的交易託管資源。南方中心以向市場提供公平交易環境為宗旨，規劃並建設了充足的交易託管資源，可滿足全市場的交易託管需求，並可滿足未來5年內市場業務的發展。二是設立獨立的交易託管區。為滿足交易公平，南方中心設立了獨立的交易託管區，該區內所有機房佈線等長、網路設備一致、網路架構相同，以確保所有用戶的交易報盤機到深交所交易系統所用時間基本一致。三是公平、公開分配資源。南方中心交易託管資源的分配，綜合考慮各會員單位業務規模和資源需求，制定出市場可接受的分配方法，並採取公開分配方式，滿足了市場公平性的要求。
(責任編輯：羅伯特)
