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仍可嘗試牛市垂直套利

  • 發佈時間:2016-02-25 00:26:23  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  昨日3月50ETF期權合約中,認購期權多數小漲,認沽期權多數小跌。截至收盤,平值期權方面,3月平值認購合約“50ETF購3月2050”收盤報0.0455元,上漲0.0005元或1.11%;3月平值認沽合約“50ETF沽3月2050”收盤報0.0836 元,下跌0.0028元或3.24%。

  成交方面,昨日期權成交繼續下滑,單日成交163243張,較上一個交易日減少3303張。持倉方面,期權持倉量增加,總體期權未平倉總量增加1.59%至613322張。成交量/持倉量比值為26.62%。

  波動率方面,週三認沽期權波動率仍明顯高於認購期權。

  光大期貨期權部張毅表示,2月期權合約到期後,2月25日上海證券交易所將加挂4月期權合約。如果投資者持有溫和看漲觀點,仍可運用3月ETF認購期權的2.05元行權價與2.10元行權價構建牛市垂直價差套利。(馬爽)

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