認沽期權延續弱勢格局
- 發佈時間：2016-02-18 00:31:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
國內A股市場昨日走出了震蕩上行的行情。認沽期權下行，認購期權漲跌互現。50ETF開盤走高，但上午尾盤轉而下行，午後再度回升，尾盤收于2.013元，連續第二天保持在2元整數關口上方。
平值期權方面，2月平值認購合約“50ETF購2月2000”收盤報0.0357元，上漲0.0024元，漲幅為7.21%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月2000”收盤報0.0310元，下跌0.0135元，跌幅為30.34%。在50ETF連續三日收出陽線的情況下，認沽期權呈現持續弱勢格局。
截至收盤，2月平值認購合約“50ETF購2月2000”隱含波動率為23.83%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月2000”隱含波動率為31.69%。
光大期貨期權部研究報告指出，基於對後市趨勢持樂觀觀點、並且有低位建倉股票意願的投資者，如果週二採取購買虛值一檔或者兩檔認購期權的期權交易策略，目前已處於持倉獲利狀態，可以在ETF連續走高後離場，不宜衝動加倉。（馬爽）
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