東證期貨量化策略指數
- 發佈時間：2016-02-17 01:09:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
累計收益率207.52%預期年化收益率67.91%
夏普比2.99最大回撤比25.50%
索提諾比率9.41勝率57.76%
注：最近一週商品期貨多數品種維持震蕩，股指期貨呈現底部震蕩行情。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值小幅上漲0.0767，過去20個交易日凈值小漲0.1127，過去100個交易日凈值上漲0.4627，2016年累計凈值上漲0.1511。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值3.0752，高於基準143.83%。
東證期貨量化策略指數，涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準，綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。
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