東證期貨量化策略指數凈值小幅上漲
累計收益率188.16%預期年化收益率64.38%
夏普比2.88最大回撤比25.50%
索提諾比率8.92勝率57.16%
注：東證期貨量化策略指數，涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準，綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。
