期權波動率整體維持震蕩
- 發佈時間：2015-12-08 01:01:03 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
受標的50ETF價格小幅走低帶動，昨日50ETF認購期權合約價格全線下跌；認沽期權合約價格多數上漲，但漲幅有限。平值期權方面，12月平值認購合約“50ETF購12月2400”收盤報0.0559元，下跌0.0090元或13.87%；12月平值認沽合約“50ETF沽12月2400”收盤報0.0708元，下跌0.0032元或4.32%。
成交方面，昨日期權成交量回落，單日共計成交184110張，較上一交易日減少97204張。持倉方面，期權未平倉總量共計增加12463張至587897張。成交量/持倉量比值降至31.3%。波動率方面，近日無論是認購期權還是認沽期權波動率整體均維持震蕩格局。截至收盤，12月平值認購合約“50ETF購12月2400”隱含波動率為28.88%；12月平值認沽合約“50ETF沽12月2400”隱含波動率為32.69%。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤表示，短期內50ETF價格將再度陷入震蕩整理格局。在出現突破性行情前，推薦投資者使用賣出跨式的策略。如果市場出現大漲大跌行情，投資者可以轉換交易策略。如果突破近期區間運作上緣，嘗試買入認購期權；如果跌破近期區間運作下緣，則嘗試買入認沽期權。由於市場可能出現假突破或假跌破的情況，在佈局前須預先設定好止損。（馬爽）
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