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東證期貨量化策略指數

  • 發佈時間:2015-11-25 00:31:45  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  累計收益率174.26%預期年化收益率61.25%

  夏普比2.81最大回撤比25.50%

  索提諾比率8.49勝率56.93%

  注:最近一週商品期貨多數品種維持震蕩,股指期貨IF呈現高位震蕩行情。綜合影響下,東證期貨量化策略指數最近一週凈值小幅上漲-0.031,過去20個交易日凈值上漲0.0279,過去100個交易日凈值上漲0.4807,2015年累計凈值上漲0.9426。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值2.7426,高於基準121.26%。

  東證期貨量化策略指數,涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎,綜合了各主要量化策略類型,包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準,綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。

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