把握期權到期日前盈利機會
- 發佈時間：2015-10-23 00:31:16 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認購期權合約價格多數上漲，認沽期權合約價格多數下跌。平值期權方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”收盤報0.0196元，下跌0.0003元或1.51%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350”收盤報0.0437元，下跌0.0253元或36.67%。
成交方面，昨日期權成交量回落，全日共計成交123501張，較上一交易日減少62064張。其中，認購、認沽期權分別成交65405張、58096張。Put(認沽)/Call（認購）Ratio 回升至0.888，上日為0.742。持倉方面，期權未平倉總量增加2745張至373974張。成交量/持倉量比值為33%。值得一提的是，10月份合約下週三到期，時間價值加速衰減。
光大期貨期權部劉瑾瑤則表示，對於前期已買入認購期權的投資者，建議可繼續持有，但若出現連續下挫，在前期震蕩區間上沿止損離場。此外，還可以把握期權到期日前的盈利機會。在到期日前一週，建議投資者通過買入認購/認沽期權來替代現貨/期貨買賣，並用平值或實值期權代替虛值期權的買賣，抓住到期行情。使用10月平值或實值期權，而非虛值期權是因為在到期日前幾個交易日，平值和實值期權的時間價值已所剩無幾。
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