A10 衍生品/對衝
業內人士指出,雖然當前三大期指依然對現貨保持貼水狀態,但遠月與近月合約的價差已有所收斂,説明部分多頭資金開始關注前期價差較大的遠月合約,因此當前市場存在一定跨期套利機會。此外,由於近月合約與現貨直接基差已有所回歸,且部分資金已提前開始移倉換月,因此預計期指在交割日不會出現較大波動。
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