上交所發佈我國首只波動率指數
- 發佈時間：2015-06-27 01:31:21 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
上交所26日發佈了中國首只基於真實期權交易數據編制的波動率指數——中國波指（iVIX）。中國波指（iVIX）的推出，將對進一步豐富上交所衍生産品種類、實現衍生品發展戰略産生積極意義。
上交所介紹，波動率指數是跟蹤市場波動性的指數，一般通過標的期權的隱含波動率計算得來，以芝加哥期權交易所的VIX指數為例，如標的期權的隱含波動率越高，則VIX指數相應越高。一般而言，該指數反映出投資者願意付出多少成本去對衝投資風險。作為反映投資者情緒的重要指標，波動率指數可以有效衡量市場風險水準，為政府部門與金融機構研判風險、進行宏觀決策提供有效的參考。同時，基於波動率指數開發的衍生産品，可以為投資者提供品種豐富的投資和避險工具。
目前，中國波指（iVIX）處於試運作階段，投資者可以在上交所官方網站的股票期權專區查看波動率指數的歷史走勢圖及當日收盤後波動率指數的分鐘走勢圖。試運作結束後，上交所將委託中證指數公司向市場實時發佈高頻的中國波指（iVIX）行情數據，為市場提供高效靈敏的風險監測指標，便於市場實時衡量市場風險，增強技術分析手段，提升策略交易能力。(周松林)
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