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東證期貨量化策略指數（2015年6月9日）

發佈時間：2015-06-10 02:56:18 來源：中國證券報作者：佚名責任編輯：羅伯特

　　累計收益率166.2%預期年化收益率69.52%

　　夏普比4.15最大回撤比12.74%

　　索提諾比率9.47勝率54.51%

　　説明：最近一週商品期貨多數品種維持震蕩，股指期貨IF呈現強勢突破態勢。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值上漲0.016，過去20個交易日凈值上漲0.28，過去100個交易日凈值上漲0.767， 2015年累計凈值上漲0.732。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值2.662，高於基準122.46%。

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