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平安銀行推跨資産配置指數

  • 發佈時間:2015-03-26 03:43:54  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 周文靜

  平安銀行日前推出平安跨資産優化配置指數(PABMOA),並在彭博正式上線。該指數以美元計價,其將投資倉位動態分配于5隻海外子指數,以獲取超額收益。5隻子指數包括2隻股票指數、1隻利率指數、1隻外匯指數和1隻跨資産指數。

  在指數成立之初,5隻子指數所佔權重均為20%,之後,子指數權重將動態調整,調倉原則是對收益和風險的管理雙管齊下。首先,每個季度,根據優化風險回報率機制調整子指數權重,調整方案由投資組合的經典模型——馬可維茨模型確定,以有效捕捉最新的市場上漲行情;其次,根據風險管控機制,每天對子指數權重進行調整,從而將指數波動率維持在約6%的預設水準,以及時降低投資組合在市場下行時的回撤幅度。

  平安銀行資産管理事業部有關人士表示,該指數旨在從全球市場中捕捉投資機會以獲得收益,其多元化的投資策略涉足了全球的股票市場、外匯市場、固定收益市場等。未來,平安銀行要打造“平安指數系列”,在“平安指數系列”穩步運作一段時間後,平安銀行還將推出與平安指數掛鉤的一系列結構性理財産品。

  2014年末銀監會下發的《商業銀行理財業務監督管理辦法》強調理財業務回歸資産管理本質,將會有更多的凈值型和結構性理財産品推出。業內人士表示,在前幾年銀行資管粗放發展後,未來將轉向精細化,向主動管理型轉型,固定收益型産品將持續減少。

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