CAFI和CIFI期貨指數系列將調整權重
- 發佈時間：2015-01-06 01:22:35 來源：中國證券報 責任編輯：田燕
2015年1月5日，中國期貨保證金監控中心發佈公告稱，對中國農産品期貨指數(CAFI)和中國工業品期貨指數(CIFI)兩大系列指數進行定期權重調整計算，並擬於1月9日實施新樣本權重。
相關人士透露，監控中心通過對已上市的18個農産品期貨品種和26個工業品期貨品種進行流動性檢驗，並按照2012-2014年各品種的日均持倉金額佔比，篩選出11個農産品期貨樣本品種和18個工業品期貨樣本品種納入指數計算。相比于2014年，CAFI指數新納入鮮雞蛋，剔除了早秈稻，CIFI指數新納入鐵礦石、動力煤、膠合板和纖維板四個品種。其中，CAFI指數權重較高的有豆粕、豆油、白糖和棕櫚油，豆粕達到設定的權重上限25%，CIFI指數權重較高的有銅、螺紋鋼和天然橡膠。
CAFI和CIFI指數是監控中心於2014年先後發佈的兩套實時期貨指數，自發佈以來運作平穩，指數走勢較好反映出2014年大宗商品的單邊下跌行情，可作為反映我國期貨市場整體運作的指標。
此外，監控中心基於數據模型，從2013年9月開始獨立定量預測CPI數據，可在每個月月底計算得出當月的CPI數據。從2014年的預測情況看，8次預測準確，1次誤差0.1，2次誤差0.2，預測誤差較小，預測效果顯著。
