三條等風險加權指數下月發佈
- 發佈時間：2014-12-11 01:09:27 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 周松林
中證指數公司將於2015年1月6日發佈滬深300和中證500行業等風險加權指數，以及中證500等風險加權指數。
中證指數公司表示，近年來，非市值加權指數已成為指數型産品創新的主要方向，在新髮指數中佔比接近40%。作為分散化策略的典型代表，行業等風險加權一直受到市場關注。行業等風險的理念來源於風險平價的大類資産配置理念，將行業視為不同的資産類別實現風險平價，以最大限度地分散組合風險。
滬深300和中證500行業等風險加權指數通過風險加權調整，實現一級行業間等風險，行業內部樣本股等風險。同市值加權相比，等風險加權能夠獲取更高風險調整收益。回溯顯示，2005-2014年，滬深300和中證500行業等風險加權指數年化收益分別為15.56%和20.72%，高於同期滬深300和中證500的11.65%和18.46%。中證500等風險加權指數通過風險加權調整，實現組合內樣本股等風險。回溯顯示，2005-2014年，中證500等風險加權指數年化收益為19.45%。
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