中金所再出新招:嚴控套利套保倉
- 發佈時間:2015-07-07 15:01:00 來源:中國廣播網 責任編輯:羅伯特
7月7日,中金所再出救市新招:“套利編碼下的交易自今日起,也不允許單一合約上撤單次數超過500次,等於中金所不再給予套利額度的異常交易豁免了,目前只有套保編碼下能享受撤單次數的豁免”。
據業內人士介紹,很多做量化交易的機構本來應該用投機倉,但是為了規避交易所對撤單次數和持倉限制,他們選擇使用套保和套利倉編碼。這意味著,在救市組合拳頻出的時候,交易所在緊急出臺針對IC合約“決定單向日內交易量限1200手”、“嚴查套保倉的期現對應情況”等救市措施後,對套利倉的撤單次數也進行限制。其目的是限制日內交易,減少IC的波動率。
6日晚間,中金所通知要求:套期保值客戶持有的股指期貨産品賣套期保值持倉合約價值,不得超過該客戶持有的股指期貨産品對應的標的指數成分股及對應的ETF基金市值。
來自期貨公司的通知原文:
緊急通知:經向中金所確認,套利編碼下的交易自今日起,也不允許單一合約上撤單次數超過500次,等於中金所不再給予套利額度的異常交易豁免了,目前只有套保編碼下能享受撤單次數的豁免,請立即通知到相關客戶。