以高頻交易獲暴利 又有“伊世頓”被查
- 發佈時間：2015-11-25 07:36:08 來源：中國經濟網 責任編輯：畢曉娟
= 以680萬元本金在期指市場上狂撈20億元的伊世頓公司被查一事曝光後，引起市場的關注。據了解，在中國期指市場上擁有類似高超賺錢手段的公司並不只伊世頓一家，有數家類似公司還不為外界所知，而相關部門的調查工作已經展開。
“事實上，在期貨交易所層面全面暫停了市場內程式化高頻交易。”一位接近期貨交易所的人士透露，“伊世頓”事件給國內期貨市場帶來的負面影響遠沒有消散，後續效應才剛開始。
上述人士表示，目前有2家～3家類似“伊世頓”的操作手法的程式化高頻交易公司已經進入相關部門調查視線。與伊世頓相似的是，這些公司實際負責人已經遠遁海外。不過，與伊世頓不同的是，這些公司還沒將鉅額獲利通過“地下錢莊”轉出境外。
在伊世頓一案中，伊世頓通過高頻程式化交易軟體自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣在內的大量交易，平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單達31筆。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億余元。
業內人士表示，由於程式化高頻交易的這種特性，而成為掠奪財富的最佳工具。伊世頓一案，該50萬美元的註冊資本加上借來的360萬元人民幣，其原始投入資金規模充其量也就約合680萬元，最終獲取20多億元，翻了300倍。但這種掠奪的特性決定了其只能遊走在法律邊緣，儘管能帶來巨大利益，一不留神就會觸犯法律。
不過，上述人士強調，市場各方仍在密切關注伊世頓一案的後續審判情況，這將直接關係到類似相關案件的調查工作。因為伊世頓案件的破獲，在國內高頻交易這一領域開了先河，而且證監會高頻交易相關法規在11月份才開始施行。儘管伊世頓案件的具體定罪方向仍不太清晰，但是資金非法跨境轉移的罪名已經坐實。
值得一提的是，交易所層面的大數據監察技術作為一張王牌，正在擔當越來越重要的案件挖掘作用，而監察的重點是那些客戶權益在100萬元以上大型賬戶。接近監管層的人士也透露，已根據交易所的數據掌握了一些線索，希望能夠查出大案。
上述大數據系統，現在已經具有交易監察、市場回放、查詢匯總、交易分析等功能，不僅能識別異常交易，還可以解決搜索關聯賬戶的難題。通過對全市場交易數據的分析，可以直接定位“交易行為異常”賬戶。
隨著期市事實上全面暫停了市場內的程式化高頻交易，市場監控焦點開始放在日常交易産生的自成交、頻繁報撤單、對敲等異常交易行為上。
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