期權價格長假前料上漲
- 發佈時間：2015-08-31 05:31:34 來源：中國證券報 責任編輯：鄭夢琦
上周上證50ETF下跌4.66%，成交量為8940萬手。上證50ETF期權成交1050241張闔約，其中認購期權成交610199張，認沽期權成交440042張，認沽認購比率為0.72。
整體上看，上週期權成交量大幅上升，其中認購期權成交量較前周增長明顯，最活躍的期權合約為上證50ETF購9月2.20。國泰君安證券指出，期權整體隱含波動率上周整體波動加大，認購期權的隱含波動率整體均值在45%左右。認沽期權的隱含波動率上升較快，目前維持在55%左右，部分合約隱含波動率接近100%。
海通期貨指出，期指連續兩日縮量上漲，市場信心逐步恢復。如無新的熱點接力，節前大漲大跌恐皆難出現，小漲機會較大。
值得注意的是，9月3日放假前僅有三個交易日，隨後會有連續四日休盤，海通期貨提醒投資者，節假前買期權要謹慎，提防時間價值坍塌。“期權的時間價值隨到期時間縮短而貶值，在其他因素不發生明顯變化的情況下，9月7日開盤後期權下跌可能性較大。一般在長假來臨前會有部分資金投機于突破行情，從而推高期權價格，投資者可借機做空。”
海通期貨認為，雖然套利機會依然較多，但從絕對點數上看，套利空間正在逐步縮小，可以預見未來無風險套利會加速回歸。
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