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中國商品期貨指數今發佈 入選門檻高

  • 發佈時間:2015-05-22 07:36:00  來源:中國新聞網  作者:佚名  責任編輯:劉波

  中國期貨市場監控中心(下稱“監控中心”)今日正式發佈“中國商品期貨指數”(CFMMC China Commodity Futures Index,簡稱CCFI)。

  監控中心有關負責人介紹,“中國商品期貨指數”是監控中心發佈的綜合性期貨指數,涵蓋農産品和工業品兩大板塊,遵循客觀公允原則,通過海量真實數據測試和檢驗,確定了專業、科學的規則條款。該指數選取上海、鄭州、大連三家商品交易所上市的18個運作成熟、流動性強、市場深度充裕的商品期貨品種作為樣本。負責人表示,發佈該指數,是為了進一步完善監控中心商品指數體系,綜合詮釋商品期貨市場運作狀況,支援商品期貨指數衍生品發展。

  據了解,“中國商品期貨指數”在基期選擇、基點設置、價格選取、權重計算方式和權重調整時間幾個方面與監控中心此前發佈的農産品期貨指數、工業品期貨指數規則條款相同。

  而在樣本選擇時,“中國商品期貨指數”設定了較高的入選門檻,以提升指數活躍度。在合約換月時,考慮到入選樣本較高的流動性,以一日持倉基本單位最大確認為新主力合約,通過5日平滑移倉進行合約展期。

  上述負責人表示,監控中心於2014年自主開發了商品指數實時系統。從今日開始,“中國商品期貨指數”在監控中心網站商品指數專版(index.cfmmc.com)上實時發佈,計算頻率為1次/秒,發佈頻率為1次/秒。

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