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商品期貨快速增長 前10月期市成交量突破19億手

  • 發佈時間:2014-11-04 00:31:31  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:胡愛善

  儘管1-10月金融期貨成交量累計同比下降7.61%至1.49億手,但同期商品期貨成交量大幅增長,使得今年前10月我國期貨市場成交量突破19億手,同比增長近10%。

  與此同時,期貨品種的活躍度繼續保持集中的勢頭。中國期貨業協會最新統計資料顯示,今年前10個月,我國期貨市場共有46個品種上市交易,除10個最不活躍品種以外,36個期貨品種的成交量佔市場比重為99.95%;24個成交活躍期貨品種的累計成交量佔全市場比重達到97.29%;最活躍的12大期貨品種的市場佔比達到77.01%;成交量最大的8個品種的市場佔比達到63.60%。

  螺紋豆粕鐵礦石佔據持倉前三名

  中國期貨業協會最新統計資料表明,1-10月全國期貨市場累計成交量為1,916,113,350手,累計成交額為2,048,184.16億元,同比分別增長9.96%和下降9.14%。其中,10月份全國期貨市場交易規模較9月有所下降,以單邊計算,當月全國期貨市場成交量為223,091,047手,成交額為216,629.01億元,同比分別增長49.57%和14.03%,環比分別下降7.89%和11.66%。

  分品種來看,10月末持倉數據顯示,螺紋鋼期貨持倉量佔比居第一位,豆粕、鐵礦石、菜籽粕、白糖、PTA、豆油、玻璃、棕櫚油和白銀等期貨品種持倉量佔比排名從第二位至第十位;棉花、銅、大豆、焦煤、聚乙烯、玉米、股指、鋁、天膠和鋅期貨持倉量佔比位居11-20位。

  1-10月,上海、鄭州和大連三家商品期貨交易所成交量同比分別增長15.62%、15.76%和5.18%;同期中金所成交量則下降7.61%。不過,中金所前10月累計成交額為1,014,574.19億元,佔全國市場的49.54%。10月這一比重更是高達52.77%。

  活躍度仍較集中

  據方正中期期貨研究院統計,前10個月,中國12個期貨成交量最大品種分別是螺紋鋼、菜籽粕、豆粕、滬深300股指、白銀、PTA、白糖、天然橡膠、鐵礦石、玻璃、棕櫚油和焦炭期貨。上述12大品種成交量佔全市場比重分別為14.88%、13.07%、8.59%、7.78%、7.29%、4.23%、3.96%、3.80%、3.74%、3.54%、3.07%和3.07%。通過計算得到,前12大品種合計的成交量佔比達到77.01%,相比1-9月的佔比77.01%持平,與前8個月的佔比77.11%略有下降,但仍顯示出我國期貨市場品種活躍度較為集中的明顯特徵。

  今年1-10月24個成交活躍期貨品種累計成交量佔全市場比重達到97.29%。該研究院院長王駿認為,相比前9個月和前8個月的佔比97.24、97.48%是一升一降,但是基本上奠定了中國期貨市場這24個成交活躍品種的統治地位和主導市場的地位,因為這24個品種幾乎吸引了全部市場資金,其中就包括了套期保值、套利和投機交易參與的大量資金,也包括了趨勢投資和日內或短線投資的資金。

  前10個月中國期貨市場成交量最低、即最不活躍的10個期貨品種分別是線材、普麥、燃料油、黃大豆二號、粳稻、油菜籽、晚秈稻、甲醇MA、早秈稻和錳硅期貨。這10個成交最不活躍期貨品種的市場份額合計佔比為0.05%,與前9個月、前8個月和前7個月的佔比保持一致。

  前10個月共有46個品種上市交易,除10個最不活躍品種外,36個期貨品種的成交量佔市場比重為99.95%;24個成交活躍期貨品種的累計成交量佔全市場比重達到97.29%;最活躍的12大期貨品種的市場佔比達到77.01%;成交量最大的8個品種的市場佔比達到63.60%。當月前12大品種合計的成交量佔比達到79.46%,其中,螺紋鋼、菜籽粕、豆粕、滬深300股指、豆粕、PTA、白糖、鐵礦石和白銀期貨成為10月份成交量最大的八個品種,佔市場比重達66.37%;而螺紋鋼就佔比24.72%。

  五大原因致10月成交下滑

  從10月份期貨市場交易數據來看,在9月份出現反季節性成交量逆市回升後,10月份回歸季節性變化,出現了交易量下滑。王駿認為,10月份國內期貨市場成交特徵決定了市場變化,主要原因有五個方面:

  第一,國慶節假期休市,減少6個交易日,其中包括9月30日夜盤和10月7日夜盤交易時間段。這種季節性因素是造成10月成交量環比下降的客觀原因,但成交量環比只是小幅下降7.89%,不會對全年成交量繼續創歷史新高産生拖累。

  第二,商品期貨市場成交量10月份為2.07億手,低於9月份的2.2億手,環比出現7.43%的下滑,其中,32個商品期貨品種的成交量環比下滑,只有12個商品期貨的成交量環比上升,僅包括活躍品種中的PTA、白糖、白銀、天膠、聚丙烯、聚乙烯和棕櫚油,而大部分活躍的商品期貨成交量出現萎縮,主要有螺紋鋼、菜籽粕、豆粕、鐵礦石、玻璃、一號棉、銅、豆油、鋅、焦煤、黃大豆一號、焦炭、雞蛋、黃金、鋁和玉米等16個品種。同時,金融期貨成交量10月份環比萎縮13.73%,總體上商品期貨與金融期貨成交量並肩下滑也進一步促使10月份期貨市場成交量呈現季節性下降,但金融期貨市場是主要推動力。

  第三,10月份鋼鐵建材品種成交量環比出現較大下滑,其中,兩板、玻璃期貨成交量均出現40-50%的環比下滑,焦炭、熱軋卷板、焦煤期貨成交量也出現10-30%的環比萎縮,只有螺紋鋼和鐵礦石期貨出現略微下降。

  第四,10月份有色金屬品種中的銅、鋁、鉛、鋅的成交量均出現環比大幅下滑。而白銀和黃金也不樂觀,白銀期貨成交量僅增加4.35%,黃金期貨下滑0.70%。10月份宏觀經濟數據不佳、美聯儲結束QE3、歐洲及日本經濟重回衰退等原因是有色金屬和貴金屬交易下滑的根本原因。

  第五,10月份農産品中的眾多主力品種成交量出現下降,豆粕、雞蛋、豆油、菜籽粕、菜籽油、一號棉和黃大豆一號期貨均出現成交量下滑。上述農産品中的主力活躍品種出現成交量環比下滑,影響了農産品期貨市場交易量,再加之節日效應對期貨市場整體形成拖累。

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