期指減倉至18萬手以下 空方大撤退
- 發佈時間：2014-08-13 08:39:00 來源：中國經濟網 責任編輯：孫朋浩
週二大盤低開低走，午後跌幅收窄，成交量與前值幾乎持平。期指尾盤減倉急拉，空單離場痕跡明顯。盤後期指總持倉驟降6350手至17.8萬手，兩周來首次回落至18萬手以下。成交持倉比4.14倍，説明市場交投活躍度較上周回落，但仍然高於7月時的平均水準。期指總持倉近一週來快速回落，總持倉近20日增長率目前水準僅與7月下旬時相當，暗示短線波動風險已明顯降低。另一方面，IF1409合約的持倉已超過IF1408合約，成為新的主力合約。
中金所公佈的IF1408、IF1409和IF1412合約持倉數據顯示，合計前20名席位凈空倉減少4213手至2.5萬手，是10個交易日以來最低水準。多空兩方均大幅減持，但空方減持力度較大是凈空持倉快速回落的原因。凈空倉與總持倉之比值從一週前的年內高位17.7%回落至目前的14.7%，説明空方在減倉時略佔主動。但是多方並未乘勝追擊，持倉觀望的態度表現得較為強烈。
從IF1408的持倉報告看，前20名席位多以減倉為主，與往時交割移倉類似，空方在移倉過程中佔主動。從多空席位看，前20名空單席位凈減持空單數高達1.28萬手，遠高於前20名持多單席位的7515手。而空方席位中，僅海通期貨和中信期貨兩家席位減持空單就已經多達6262手，減持過千手空單以上的席位還包括廣發期貨、申銀萬國期貨。多方席位中，僅有中信期貨席位減持多單超過千手。由此看出空方在移倉過程中較為主動，值得重視的是，在IF1409合約上並未看到空單回補量明顯超過多單的情況，暗示空單在平倉後未急於進場。
從前後兩合約的增減席位對比來看，IF1409合約上代表短線資金席位增倉動作較明顯，而IF1408合約的減持席位回補力度稍顯不足。
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