7月13日,證監會新聞發言人高莉在例行新聞發佈會上通報,近日,證監會對6宗案件作出行政處罰。這其中,包括一宗期貨公司違反風險監管指標案。
高莉表示,證監會將繼續強化市場監測監控,監督期貨公司滿足監管要求,強化內部控制,引導期貨行業行穩致遠。
據介紹,山西證監局依法對這宗期貨公司違反風險監管指標案作出行政處罰。在這宗期貨公司違反風險監管指標案中,和合期貨有限公司(下稱和合期貨)自2016年10月26日至2017年6月12日,其凈資本與凈資産的比例不符合《期貨公司風險監管指標管理辦法》設定的風險監管指標。和合期貨的上述行為違反《期貨交易管理條例》第66條規定,依據《期貨交易管理條例》第66條規定,山西證監局決定對和合期貨給予警告,並處以30萬元罰款;對一名直接負責的主管人員給予警告,並處以5萬元罰款;對3名其他直接責任人員給予警告,並分別處以4萬元罰款。
高莉表示,期貨行業是從事金融衍生品交易的高風險行業,維持適當比例的凈資本有利於期貨公司保持足夠的流動性,充分防控風險,實現穩健經營。期貨公司凈資本監管制度是期貨公司監管的核心制度之一,為適應依法、全面、從嚴監管的需要,期貨公司應當主動滿足與凈資本相關的各項風險監管指標,進一步加強公司資本與各項業務之間的有機聯繫。證監會將依照審慎監管的原則,繼續強化市場監測監控,監督期貨公司滿足監管要求,強化內部控制,引導期貨行業行穩致遠。
“凈資本與凈資産比例是衡量金融機構流動性和抗風險能力的重要指標之一。證監會以凈資本為核心的監管思路,本質是要求期貨公司保持償付能力,避免流動性風險。在依法、全面、從嚴監管的環境下,期貨公司要高度重視和密切關注包括凈資本在內的風險監管指標,一方面要滿足風險監管指標要求,另一方面也是期貨公司自身經營安全的必要前提。”宏源期貨首席風險官叢小虎向期貨日報記者表示,鋻於此,期貨公司應加大風險預警資訊系統建設,建立資本補足機制,實時監測風險監管指標,合理設定預警閾值,做到未雨綢繆。
在光大期貨首席風險官肖海平看來,與凈資本相關的各項風險監管指標是反映期貨公司風險抵禦能力的最基本的指標。任何時候,期貨公司都必須滿足風險監管指標要求。這是對公司自身及客戶的負責,也是對期貨行業的負責。
肖海平也認為,期貨公司應時刻關注自身的風險監管指標,要做到有任何變化時及時報告和預警,並及時採取相應措施。
“從近兩年期貨公司現場檢查看,凈資本監管指標、保證金管理已經成為檢查的重點。期貨公司要加大內部監控和檢查力度,合規經營,確保全業務流程不碰底線、紅線。”叢小虎説。
(責任編輯:李玥)