華泰柏瑞量化驅動管理業績突出 再顯靈活優勢
- 發佈時間：2015-03-09 00:31:15 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型基金（簡稱“華泰柏瑞量化驅動基金”）屬於混合型産品，利用定量投資模型，在有效控制風險的前提下，追求資産的長期增值，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
設計體現靈活優勢：華泰柏瑞量化驅動屬於混合型産品，基金股票資産投資比例可在0-95%之間靈活調整，在産品設計上更為靈活，預留的操作空間也更大。另外，量化驅動在操作上沒有具體限制跟蹤誤差，從而使得在行業偏離的控制、目標跟蹤誤差的選擇方面更具靈活性，追求更高的阿爾法（但仍需要強調是在嚴格控制風險的基礎之上）。
模型有效性獲得驗證：阿爾法模型、風險模型和交易成本模型是基金投資過程中最核心的應用模型。其中，基金所採用的阿爾法模型把六十多個策略因子科學地結合在一起，有效形成模型的穩定性。同時風險預測模型的應用可以嚴格的控制組合主動投資所帶來的風險性，而交易成本模型可在進一步控制投資成本的基礎上進行收益優化。從三種模型的結合應用來看，該基金的投資策略構建既充分考慮市場的投資風險性，又可以有效把握投資機會。採用相同模型的華泰量化增強基金自2013年8月2日成立以來的業績回報率超過75%，2014年基金凈值上漲70.42%，在372隻同類型基金中排名第三位。
團隊量化管理業績突出：主動量化投資是華泰柏瑞基金戰略發展的主要方向之一。華泰柏瑞公司量化團隊由在數量化投資方面經驗豐富的田漢卿領銜管理。田漢卿熟悉國內外資本市場，具有16年的金融領域工作經驗。曾任巴克萊全球投資（BGI）主動量化投資基金經理，管理的量化基金規模超過15億美元，投資範圍覆蓋香港、新加坡和南韓市場，任職期間的投資業績突出。
投資建議：華泰柏瑞量化驅動基金採用量化投資，通過科學的風險控制手段，將投資者所需承擔的主動風險控制在與指數增強策略接近的水準，同時又通過更為靈活的産品設計，充分發揮華泰柏瑞聰明量化模型的選股優勢，力求爭取與主動做多策略相近的超額收益。華泰柏瑞量化驅動基金靈活投資+選股優勢在新一年市場環境中具有一定的投資優勢。
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