泰達逆向基金玩轉量化投資
- 發佈時間：2014-09-22 01:10:42 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
近年來，各種各樣的量化投資技術被引入A股市場，A股市場由於投資者散戶佔比較高等原因，指數和個股的波動性一直居高不下，這也為量化投資技術提供了展示的舞臺。泰達宏利逆向股票基金，採用逆向投資策略，在量化模型基礎上結合基本面大數據分析構建投資組合，探尋出一條不同尋常的逆向投資之路。同花順數據顯示，自2014年4月1日至2014年9月10日，泰達宏利逆向股票基金的收益率是21.59%，處於同類基金産品的前10%。從長期來看，該基金自成立以來一直位居同類排名前1/3陣營，並且排名逐年呈上升趨勢。
泰達宏利逆向股票基金經理劉欣介紹，泰達宏利逆向股票基金同時運用了逆向策略、量化選股、大數據分析三大投資策略。首先在資産配置過程中，通過聯邦模型尋找大類資産(股票或債券)被低估的時機，逆向投資于被低估的資産類別。其次構建量化模型，根據精心設計的參數指標同時篩選出100-200隻股價被低估的股票同時，又分散投資風險，捕捉多個投資熱點。同時，泰達宏利逆向股票基金還採用大數據分析，通過網路媒體數據採集市場情緒，個股關注度等資訊，運用到量化模型之中，提高選股的準確性。（曹乘瑜）
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