大偏差理論，概率統計的“神演算法”
- 發佈時間：2016-01-10 01:30:47 來源：科技日報 責任編輯：羅伯特
本報記者楊 純
1月8日，香港中文大學邵啟滿教授登上人民大會堂領獎臺，接過2015年度國家自然科學獎二等獎證書，遠在美國工作的夫人也專程飛來北京，和他一起見證這個重要時刻。平日話不多的他，説起這次獲獎項目——自正則化極限理論和斯坦因方法，自信滿滿。目前在這個領域，全世界還沒多少人能超越他。
極限理論是概率統計的重要基礎理論。邵啟滿最早的論文發表于1997年權威的《概率年刊》（Annals of Probability）上，美國科學院院士和德國科學院院士等國際同行公開評價這個理論是個引人注目的了不起的成果。因為他首次在沒有任何矩條件假設下建立了自正則化大偏差定理。
邵啟滿介紹，最早的大偏差理論由瑞典科學家于1938年為計算保險公司的破産概率，首先提出來的。後來邵啟滿延續主要“學生化統計量”方法研究，看滿足什麼情況下大偏差是對的。與原來經典大偏差理論有條件限制有所不同，後來邵啟滿和他的合作者荊炳義等發展了自正則化極限理論，完善了正態與非正態逼近的斯坦因方法，取得了多項具有重大理論價值與廣泛應用意義的原創性成果。
從理論應用角度來説，因為對本身的樣本沒有限制，這套理論在經濟、生物醫學等領域有廣泛的應用前景，比如，打個比方，過去不知道哪些是致病的基因，哪些基因跟這個病有關係，如果用這個理論，初選出的100個基因至少有80個跟這個病有關係。
邵啟滿教授，曾在加拿大、新加坡、美國等地展開自正則極限理論研究，現任職于香港科技大學，在概率統計極限理論方面完成學術論文近150余篇。
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