上海公安機關偵破特大操縱期貨市場犯罪案件
- 發佈時間：2015-11-02 02:36:01 來源：鄭州晚報 責任編輯：羅伯特
上海公安機關偵破
特大操縱期貨市場犯罪案件
記者從公安部獲悉，公安機關打擊證券期貨領域違法犯罪又有新突破：經過三個多月的縝密偵查，公安部指揮上海公安機關成功偵破一起以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕、業務拓展經理梁澤中以及華鑫期貨公司技術總監金文獻等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案資金已被公安機關依法凍結。
據高燕等人交代，伊世頓賬戶組通過高頻程式化交易軟體自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣（成交量達8110手、113億元人民幣）在內的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規則，以較小的資金投入反覆開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大，非法獲利高達20多億元人民幣。
辦案民警介紹，今年6月初至7月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他程式化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量佔市場總賣出量30%以上的次數為400余次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200余次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程式化交易者前5名平均值的2倍多。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利5億余元人民幣。
監管機構認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅，與市場價格走勢存在關聯性，影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特徵，涉嫌操縱期貨市場犯罪。據新華社
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