上交所再出拳限制交易賬戶升至38個
- 發佈時間:2015-08-04 14:32:36 來源:羊城晚報 責任編輯:羅伯特
羊城晚報記者 吳海飛
實習生張靖雨
繼上週末34個機構和個人賬戶因異常交易行為被限制交易之後,昨日上交所再對14個異常賬戶採取監管措施。與此同時,證監會有關負責人就加大異常交易行為監管問題接受了記者採訪,程式化交易繼光大“烏龍指事件”後再受市場關注。多位接受羊城晚報記者採訪的市場人士表示,程式化高頻交易在國內仍處推廣期,交易佔比不高也非主流操作手法,監管層此舉對多數機構影響不大,更多的是給擾亂市場者以警示。
又有14個賬戶攤上事了!
8月3日盤後,又有14個異常交易賬戶被宣佈“關注”!上海證券交易所通過官方微網志發佈消息稱,對4個存在嚴重異常交易行為的證券賬戶,採取了盤中暫停證券賬戶交易的監管措施,對5個存在異常交易行為的證券賬戶,做出了口頭警示。
上交所稱在日常監控中發現,相關當事人通過盤中拉抬、打壓等手法,嚴重影響證券交易價格,違反了《上海證券交易所證券異常交易實時監控細則》第八條的規定。此外,上交所還對3個頻繁申報撤單且金額較大的證券賬戶,以及2個大額申報賣出且影響證券交易價格或交易量的證券賬戶,進行了口頭警示。
在此之前,已有34個證券賬戶先後被滬深交易所採取限制交易的措施,而加上此次4個暫停交易賬戶,被限制的異常賬戶數量達到38個。
程式化交易再受關注
昨日,證監會還就加大異常交易行為監管在四大證券報頭版“發言”。證監會有關負責人指出,在市場初步企穩但情緒較為敏感的情況下,一些賬戶的異常交易行為與程式化交易風險相疊加,嚴重影響市場穩定。該負責人表示,近期滬深證券交易所、中金所在日常監控中發現,一些個人和機構賬戶存在盤中連續拉抬或打壓中國石油、中國石化等權重股,尾盤大額集中拋售股票等異常交易行為,擾亂市場交易秩序。不排除有人故意引發市場恐慌性下跌,製造差價從中漁利。
同時,在股市異常波動期間,一些具有程式化交易特徵的賬戶頻繁報、撤單,少數賬戶委託撤單比超過80%,干擾正常價格信號。有被上交所限制交易的某賬戶在7月8日的交易中,累計申報賣出近16000筆,累計申報賣出金額超過15億元,申報賣出後的撤單率高達99.18%。
該負責人稱,程式化交易雖然在正常情況下可以增加市場流動性,提高定價效率,但也有助長投機交易、影響市場穩定的消極作用,容易帶來技術風險和操作風險。如果程式化交易手段用於操縱市場,可能帶來災難性後果。
2013年光大證券“8·16”事件發生後,證券、期貨交易所已經開始完善業務規則,在異常交易的認定和監管中關注程式化交易風險。證監會有關負責人表示,從近期的市場情況看,監管力度還需要進一步加強,監管規則還需要抓緊完善,行之有效的做法要及時上升到行政規章。
警示擾亂交易秩序者
證監會限制異常交易賬戶、尤其是重點關注程式化的異常高頻交易行為,高頻交易真有那麼大威力?
一位券商資管公司交易員接受羊城晚報記者採訪時表示,高頻交易在市場比較平穩的情況下,只是機器代替人的操作,並不會帶來太大影響,但市場大幅波動時,程式化高頻交易容易對市場和個股産生助漲助跌的效用。“以中石油為例,看似龐然大物但交易量不一定比東方財富高,通過大額集中的報單和撤單來影響價格確實是有可能的,此外,大額頻繁報撤單還會影響投資者的交易心理,大跌時容易加重市場恐慌”,他表示。
信達證券分析師曹敬德接受記者採訪時表示,目前監管層通過限制委託撤單次數、收取申報費等手段增加交易成本,無疑對程式化高頻交易有一定影響。不過他表示,程式化交易在國內仍處於推廣階段,在機構中使用並不普遍,交易佔比也很小,因此對高頻交易的限制對大部分機構而言影響輕微,“關注異常賬戶也好,限制高頻交易也好,監管層更多的還是想給擾亂交易秩序者警示,對二級市場存在一定利好”。
廣州一位量化對衝基金人士也對羊城晚報記者表示,目前多數私募機構對衝的手法還是中性策略,用到高頻交易的比較少,因此,監管層上述舉措影響不大。
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