據路透香港報道，三位在香港開展業務的不同中資券商人士表示，他們陸續于上周開始收到中國證監會相關部門的來電，要求提供滬港通及QFII、RQFII股指期貨賣空單的詳情，以檢查是否存在違規持有“凈空單”的情況。

　　其中一位中資券商人士稱，中國證監會直接致電該券商，要求其上報客戶滬港通現貨持倉總量及QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)股指期貨空單情況，如涉可疑交易如裸空股指期貨需主動上報。

　　“監管層有電話來問詢近期滬港通北上交易，一開始我們説，沒有客戶裸賣空，他們不信，讓上報滬港通的持倉記錄，QFII、RQFII股指期貨賣空情況。”上述人士稱。

　　路透亦了解到，針對A50期貨做空，中國證監會調查範圍還包括新加坡中外資機構。

　　路透已聯絡中國證監會，暫未獲得其回應。

　　上述券商人士還表示，在滬綜指.SSEC超過5，000點時，的確有不少個人大戶或者對衝基金來問過開戶做空的流程，但現貨做空比較複雜，只有QFII、RQFII能參與國內股指期貨的套期保值。

　　“大型的上市中資券商業務都比較規範，輕易也不會賺這種違規錢。”他説。

　　滬綜指週一大幅收挫8.5%至3，725點，滬深300(3816.699， 1.29， 0.03%)指數期貨主力8月合約CIFQ5跌停，當天130億元額度的滬股通.NQUOTA.SH凈賣出1.48億元。

　　中國證監會隨後連續表態穩定市場並升級監管行動。證監會發言人週二宣佈，重點針對週一集中拋售股票等有關線索進場核查，指出近期一些個人大戶集中拋售股票，不排除存在惡意做空的可能。

　　另一位中資券商亦稱，證監會有向該機構索取近期滬港通的A股交易記錄及股指期貨持倉記錄，監管層對大幅賣空交易甚為關注。

　　他並推測，證監會此舉可能是在調查中資QFII、RQFII背後具體投資者情況，因部分中資機構未用完額度，而選擇將額度變相轉讓給其他機構。

　　亦有券商表示，該公司高層上周赴北京證監會總部開會。

　　**境外投資者參與境內股指期貨渠道少**

　　儘管自今年3月2日起，香港投資者可通過滬港通做空機制沽空在上交所[微網志]上市的股票，但港交所對沽空價格和數量均作了限制，如通過滬港通進行的沽空交易，不能進行無擔保沽空，每只沽空股份賣出量每日限額1%，10個交易日累計不可超過5%，沽空盤輸入價不得低於最新成交價。

　　此外，因現券託管及規則問題，目前香港對滬港通融券沽空業務基本為零。

　　而目前境外投資者參與國內股指期貨市場的途徑僅有QFII、RQFII渠道，且僅限于套期保值。

　　一位中金所[微網志]人士表示，今年7月初，中金所就已對參與股指期貨市場的所有38家QFII，25家RQFII的期、現貨交易情況進行了核查。這些機構近期在股指期貨市場的套保交易符合規則，沒有所謂的大幅做空行為。

　　有中資券商人士稱，在滬綜指6月攀升至5，000點時，確實有不少對衝基金等想開戶參與國內股指期貨，但基於風險及進入渠道限制考慮只得作罷。

　　滬港通啟動前，中國證監會與香港證監會簽訂諒解備忘錄，雙方就調查市場違法行為，可透過對方查詢，及使用對方提供的非公開資訊及文件。當發現對方市場的違規行為線索，或就此展開調查時，需向對方通報。