證監會六方面改進完善證券公司風控指標管理
- 發佈時間：2016-04-08 16:38:15 來源：中國網財經 責任編輯：劉小菲
證監會新聞發言人 張曉軍
中國網財經4月8日訊 對於《證券公司風險控制指標管理辦法》(簡稱《辦法》)的修改內容，張曉軍4月8日表示，此次《辦法》修訂，一方面在維持總體框架不變基礎上，對不適應行業發展的具體規則進行調整；另一方面，結合行業發展的新形勢，通過改進凈資本、風險資本準備計算公式，完善杠桿率、流動性監管等指標，明確逆週期調節機制等，提升風險指標的完備性和有效性。此次《辦法》修訂的主要內容有以下六個方面：
一是改進凈資本、風險資本準備計算公式，提升資本品質和風險計量的針對性。將凈資本區分為核心凈資本和附屬凈資本，將金融資産的風險調整統一納入風險資本準備計算，不再重復扣減凈資本。將按業務類型計算整體風險資本準備調整為按市場風險、信用風險、操作風險等風險類型分別計算。調整後的凈資本和風險資本準備更符合證券公司開展綜合經營的風險控制的現實需要，但其計算範圍及標準已發生較大變化，指標值不具有歷史可比性。
二是完善杠桿率指標，提高風險覆蓋的完備性。將原有凈資産比負債、凈資本比負債兩個杠桿控制指標，優化為一個資本杠桿率指標(核心凈資本/表內外資産總額)，並設定不低於8%的監管要求。
三是優化流動性監控指標，強化資産負債的期限匹配。將流動性覆蓋率和凈穩定資金率兩項流動性風險監管指標由行業自律規則上升到證監會部門規章層面。
四是完善單一業務風控指標，提升指標的針對性。調整權益類證券計算口徑、將衍生品區分權益類和非權益類衍生品，合併融資類業務計算口徑等。
五是明確逆週期調節機制，提升風險控制的有效性。明確了證監會可根據證券公司分類監管、行業風險和市場狀況，對相關指標的具體計算比例進行動態調整的原則性要求。
六是強化全面風險管理要求，提升風險管理水準。要求證券公司從制度建設、組織架構、人員配備、系統建設、指標體系、應對機制等六個方面，加強全面風險管理。
