證監會新規徵求意見 明確證券期貨程式化交易定義
- 發佈時間：2015-10-10 06:28:00 來源：中國經濟網 責任編輯：畢曉娟
證監會今天發佈《證券期貨市場程式化交易管理辦法（徵求意見稿）》，明確了程式化交易的定義，建立了申報核查管理等嚴格的監管制度。
管理辦法明確，程式化交易即“通過既定程式或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為”，規定程式化交易者需要事先進行資訊申報，經核查後方可進行程式化交易。
為加強系統接入管理，管理辦法要求證券公司、期貨公司建立程式化交易接入核查制度，與客戶簽署接入協議，對程式化交易系統接入進行持續管理；要求證券期貨交易所制定相關程式化交易系統接入管理標準，明確風險控制要求。證券業、期貨業協會將就程式化交易系統應當具備的風控功能及相關的接入管理出臺行業標準，並定期開展檢查。
管理辦法要求證券公司、期貨公司建立程式化交易和非程式化交易的風險隔離機制，對程式化交易賬戶使用專用的報盤通道，並分別設置流量控制。證券公司、期貨公司和基金管理公司應當加強客戶和自身程式化交易的指令審核，並適時進行人工復核。
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