50ETF期權新規：單日買賣開倉將合併
- 發佈時間：2015-09-08 08:05:00 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
金融衍生品市場近期頗不平靜。
繼中金所推出一系列股指期貨嚴格管控措施後，9月7日晚間，為保障期權市場平穩運作，上證所發出《關於加強上證50ETF期權持倉限額管理有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），決定自2015年9月8日起，進一步加強50ETF期權持倉限額管理。
具體來看：一、將單日買入開倉限額調整為單日開倉限額，對投資者單日買入開倉與賣出開倉實施合併限額管理，相應標準為：1、投資者總持倉限額為50張的，單日開倉限額不超過100張；2、投資者總持倉限額為50張以上至2500張的，單日開倉限額不超過總持倉限額的2倍；3、投資者總持倉限額為2500張以上的，單日開倉限額不超過5000張。“期權市場也是T+0機制，總持倉限額相當於是你所有的倉位；當日開倉限額就是你當天的倉位。以標準1為例，也就是説單日最多只能倒手兩次。”一位衍生品業內人士接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，這是一種調控方式，但目前期權市場規模較小，預計對現貨市場影響有限。
據《每日經濟新聞》記者測算，9月7日期權市場收盤總成交12.55萬張闔約，權利金成交額約為1.74億元，持倉量為41萬張。現貨方面，7日上證50下跌4.89%，成交83.4億元。
上述《通知》還指出，期權經營機構應當嚴格按照上證所相關業務規則的規定，結合客戶的期權交易情況、額度使用情況及風險承受能力，審慎確定客戶實際可以獲得的權利倉、總持倉及單日開倉限額等各項持倉限額。期權經營機構應當根據《通知》的規定，儘快將單日開倉限額的管理要求通知客戶，及時調整客戶的各項持倉限額標準，並做好相應的前端控制和管理工作。
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