東證期貨量化策略指數
- 發佈時間：2016-01-06 01:09:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
累計收益率193.86%預期年化收益率65.54%
夏普比2.95最大回撤比25.50%
索提諾比率9.09勝率57.55%
注：最近一週，商品期貨多數品種維持震蕩，股指期貨IF呈現下跌行情。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值小幅上漲0.0218，過去20個交易日凈值小漲0.1034，過去100個交易日凈值上漲0.5775，2015年累計凈值上漲1.1385。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值2.9386，高於基準134.58%。
東證期貨量化策略指數，涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準，綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。
