大摩多因子策略
- 發佈時間：2015-06-08 01:04:12 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
投資要點
摩根士丹利華鑫多因子策略股票型基金（以下簡稱“大摩多因子策略”）通過多因子量化模型方法，精選股票進行投資，在充分控制風險的前提下，力爭獲取超越比較基準的投資回報。
成立以來取得較高絕對收益，同業排名領先：基金成立於2011年5月，成立以來已經取得了不錯的投資收益。基金近三年業績增長幅度超過276%，為投資者帶來了不錯的業績回報。從短期業績表現來看，無論是最近一個季度還是最近半年，基金的業績排名都處於同業前25%的靠前水準，其中，今年以來基金業績增長133.92%，在同類型基金中排名前25%。
以量化選股見長，捕捉市場機會：大摩多因子策略借鑒摩根士丹利的研究方法和經驗，進行符合中國本土國情的創新性投資實踐。量化策略由多因子、價值驅動、統計套利和事件驅動等多種方法構建。實際投資中體現出分散投資，持股數相對較多的特點。個股選擇上通過模型選出戰勝大盤指數概率在5成以上的個股，及時捕捉市場機會。
漸進式調整投資組合，合理倉位佈局：與定性選擇相比，量化基金在行業配置上沒有太多的傾向性。量化基金更多的是突出選股優勢。2015年一季度，基金主要依託量化多因子模型進行選股，構建合理的倉位佈局，採用科學的方法預測因子錶現，漸進式地調整投資組合。一季度基金持股分散在資訊技術、批發零售、房地産、農林牧漁等行業。
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