中證800和上證180、380動量指數下月發佈
- 發佈時間：2014-10-22 02:56:20 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
上海證券交易所和中證指數公司將於11月13日發佈中證800動量、上證180動量和上證380動量指數。
中證指數公司表示，隨著指數化投資的快速發展，Smart Beta策略已成為指數和指數型産品創新的重要方向。“動量策略”是Smart Beta策略的重要構成部分，也是解釋組合風險收益的重要因子。根據編制方案，動量指數根據最近一年的風險調整價格收益率進行降序排名，在各自的樣本空間內，分別選取排名最高的250隻、60隻和120隻，作為中證800動量、上證180動量、上證380動量指數樣本。回測顯示，2005年以來，中證800、上證180動量和380動量指數年化收益率分別為11.1%，8.16%和18.05%。（周松林）
