三大動量指數下月推出
- 發佈時間：2014-10-22 02:14:41 來源：京華時報 責任編輯：羅伯特
京華時報訊（記者敖曉波）上交所和中證指數公司昨天聯合宣佈，將於2014年11月13日正式發佈中證800動量、上證180動量和上證380動量指數。
根據編制方案，動量指數是根據最近一年的風險調整價格收益率進行降序排名，在各自的樣本空間內，分別選取排名最高的250隻、60隻和120隻，作為中證800動量、上證180動量、上證380動量指數樣本。回測顯示，2005年以來，中證800、上證180動量和380動量指數年化收益率分別為11.1%、8.16%和18.05%。
據了解，“動量策略”是SmartBeta策略的重要構成，也是解釋組合風險收益的重要因子。中證指數公司表示，隨著指數化投資的快速發展，SmartBeta策略已經成為指數和指數型産品創新的重要方向。
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