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上證與中證匯率對衝指數系列下月發佈

  • 發佈時間:2014-10-10 01:30:52  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 周松林

  上海證券交易所和中證指數有限公司日前宣佈,將於11月3日發佈上證與中證匯率對衝指數系列,包括上證50匯率對衝指數、上證180匯率對衝指數、上證380匯率對衝指數、滬深300匯率對衝指數、中證500匯率對衝指數、中證1000匯率對衝指數。

  上證與中證匯率對衝指數模擬建立標的指數的美元頭寸並開設美元兌離岸人民幣1個月遠期多頭倉位的投資策略,其中遠期倉位在每月底自動展期,以保護標的指數的投資效益不被匯率波動所侵蝕。模擬顯示,以滬深300美元對衝指數為例,過去3年相對滬深300指數的年化跟蹤誤差為0.27%,僅為滬深300美元指數跟蹤誤差的11%。

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