新三板現“烏龍指事件” 證監會:將對做市商抽查
- 發佈時間：2015-03-27 17:48:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新網3月27日電 據證監會官方微網志消息，近日某券商公司員工誤操作的“烏龍指事件”導致指數出現較大波動。對此，證監會表示，其交易員下單失誤導致紅豆杉報價出現異常波動，表明其內控不到位、技術系統存在一定缺陷，全國股轉公司將對做市商的內控執行情況進行抽查，確保全國股轉系統健康穩定運作。
證監會指出，3月20日上午10時06分至上午10時08分，三板做市(899002)指數出現大幅拉升現象。指數2分鐘內上漲約310點，由1718.24點最高拉開至2028.85點。經查，全國股轉系統指數出現大幅拉升係三板做市(899002)指數樣本股紅豆杉(430383)成交價格大幅波動所致。紅豆杉樣本權重佔比2.09%(截至3月20日收盤後權重)，該股成交價由7元突然增至68.4元。根據指數計算規則，該筆交易導致指數上漲約300點，與指數實際上漲點位基本相等。當日全國股轉系統運作正常，指數點位計算符合指數編制規則。
證監會表示，全國股轉系統掛牌公司股票轉讓不設漲跌幅。10時07分，紅豆杉殷價瞬間由7元上漲至68.4元，盤中暫態漲幅達877.14%，成交數量1000股。該68.4元的成交買方為天風證券做市賬戶，賣方為自然人投資者：該自然人投資者以9.75元的價格申報賣出42000股，天風證券以 68. 4元的價格申報買入1000股(同時申報賣出1000股，申報價格72元)，二者隨即成交。上述成交不違反《全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則》，因此交易有效，股票正常交收；但觸發了《實時監控指引》相關報告義務。天風證券于當日向市場發佈了公告，向全國股轉公司提交了説明，天風證券提交的報告顯示，其交易員下單失誤導致紅豆杉報價出現異常波動，表明其內控不到位、技術系統存在一定缺陷，天風證券正採取完善技術系統、對相關責任人進行追責、採取專項合規檢查等處理措施。
證監會還強調，做市商制度是全國股轉系統的創新業務，需要做市商完善技術系統、健全內控制度、規範履行報價義務。針對此事暴露出的問題，全國股轉公司在加強做市商報價行為的事中監控和事後處理的同時，將要求全體做市商引以為戒，進行全面自查，及時完善技術系統，健全風控體系，提升做市業務水準。全國股轉公司將對做市商的內控執行情況進行抽查，確保全國股轉系統健康穩定運作。(中新網證券頻道)
