截至7月31日,滬深交易所對涉嫌影響證券交易價格的24個賬戶採取了限制交易措施

　　對於本輪A股巨震,近來國內有聲音質疑國際資本的做空勢力難辭其咎。此次,即7月31日滬深交易所對頻繁申報或頻繁撤銷申報,對涉嫌影響證券交易價格的24個賬戶(目前已擴至34個)採取了限制交易措施,其中有一個賬戶為司度(上海)貿易有限公司(下稱“司度貿易”)的賬戶,通過背景資料,外界找到其與國際對衝基金巨頭CITADELGLOBALTRADINGS.AR.L(下稱“CITADEL”)千絲萬縷的聯繫,甚至　中信證券　也被“關聯”。

　　CITADEL是否確定存在“大舉做空A股”的行為,它又是什麼來頭?這引發市場參與各方的廣泛關注。

　　首家QDLP

　　對於外界的聚焦,CITADEL于8月2日發出聲明,確認賬戶被限制,並稱“在華投資已有15年之久。無論是以往,還是近期在中國股市震蕩期間,我們自始至終與中國相關監管部門保持積極和有益的溝通。我們在此確認國信期貨有限責任公司-司度(上海)貿易有限公司賬戶被深圳證券交易所限制交易。目前,本公司各辦公室的其他運營正常。我們將一如既往遵守中國的相關法律法規,繼續合法開展各項經營。”

　　“CITADEL是世界上第二大多策略對衝基金,主要從事高頻量化交易,在亞洲業務也較多,是QDLP之一。不過其部分高頻量化做法在國內並不允許,蓄意做空A股可能被誇大。”一位國際對衝基金投研總監在接受記者採訪時表示。

　　所謂QDLP,即合格境內有限合夥人制度。例如,上海QDLP項目于2012年成功推出,該項目批准境外大型基金公司在上海設立管理企業,以私募方式向合格境內投資者募集資金,發起設立人民幣私募基金,間接投資境外二級市場。

　　記者查閱相關資料顯示,CITADELLLC為國內首家QDLP公司,落戶上海市靜安區恒隆廣場。

　　肯陽資本(CanyonCapital)中國區總裁李向輝此前告訴記者:QDLP項目有助於國內機構投資者和高凈值客戶加強全球化産品配置,從而能更好地體現資産配置的‘多元化’和‘國際化’,同時獲得良好的回報。”

　　不過,QDLP項目為國內募集人民幣資金投資海外市場,但此次被採取限制交易的賬戶投資的是境內市場,業內人士稱,其境內投資行為應該與QDLP並無關聯。而目前有關方面也未披露限制該賬戶交易的具體原因。

　　截至7月31日,滬深交易所對涉嫌影響證券交易價格的24個賬戶採取了限制交易措施。這份名單中,量化對衝産品佔了大部分,另外有5個是自然人賬戶,還有一個賬戶便是司度貿易。

　　資料顯示,司度貿易為境外法人獨資,唯一一家股東為CITADEL。此外,在2014年11月份投資人變更前,其實司度貿易有兩位股東,另一位是深圳市中信聯合創業投資有限公司。

　　資料顯示,深圳市中信聯合創業投資有限公司成立於2001年9月,註冊資本為7000萬元,其中金石投資有限公司認繳出資額6445.1117萬元,為該公司最大股東;而金石投資有限公司其實又是中信證券股份有限公司的專業直接投資子公司。

　　8月2日,中信證券給出回應稱,中信聯創于2010年出資100萬美元投資司度貿易,佔20%股權。該股權已轉讓,並於2014年11月辦理了工商變更登記,目前中信聯創並未持有司度貿易股權;現已退出的該筆投資屬於財務投資,且規模小,投資期間中信聯創並未參與司度貿易的日常運營及管理。

　　伯南克再獲聚焦?

　　值得注意的是,這次CITADEL的高級顧問一職再次引發了外界關注——美聯儲前主席伯南克(BenBernanke)。作為“大蕭條”研究的專家,伯南克啟動了三輪量化寬鬆(QE),帶領美國經濟走出了2007～2008年百年一遇的金融危機。

　　早在今年4月,《紐約時報》報道稱,伯南克已同意出任對衝基金CITADEL投資集團的高級顧問,為CITADEL的投資委員會分析全球經濟和金融問題。

　　伯南克並未向媒體透露CITADEL提供的報酬水準,但他強調之前有不少銀行向他拋出繡球,都被他一一拒絕。他表示,他不會加入那些受聯儲監管的銀行,之所以選擇CITADEL,是因為該公司不在其列。

　　伯南克表示:“我希望避免造成利益衝突的印象。”

　　資料顯示,CITADEL是一家註冊于歐洲盧森堡的國際貿易公司,該公司總部位於美國芝加哥,是全球最大的對衝基金之一,公司主要的對衝基金在2014年獲得了將近18%的收益,管理資産約240億美元。該公司獲得了美國機構投資者雜誌評選的2015年度最佳股票型對衝基金管理者和年度最佳機構對衝基金管理者。其由KennethGriffin創建,他被譽為傳奇對衝基金經理,2015年福布斯將他評為僅次於史蒂夫·科恩、雷·達裏奧和索羅斯之後的第四大對衝基金經理。