昨天，央行發佈2016《中國金融穩定報告(2016)》。報告稱，中國銀行業資産品質下行壓力繼續加大，利潤增速繼續放緩，非金融企業債務風險上升，但信用風險總體可控。信用風險敏感性測試和情景壓力測試結果均表明,我國商業銀行資産品質和資本充足水準較高,以31家商業銀行為代表的銀行體系對宏觀經濟衝擊的緩釋能力較強,總體運作穩健。
報告稱，銀行業資産品質下行壓力繼續加大。2015年,受經濟增長放緩、外部需求萎縮、企業經營困難等多重因素影響,商業銀行不良貸款持續反彈。截至年末,銀行業金融機構不良貸款餘額1.96萬億元,不良貸款率1.94%。其中,商業銀行不良貸款餘額1.27萬億元,比上年末增加4 319億元,已連續17個季度反彈;不良貸款率1.67%,比上年末增加0.43個百分點。
信用風險總體可控,非金融企業債務風險上升。2015年,銀行業金融機構信用風險有所上升,銀行授信總額10億元以上的企業發生債務風險事件明顯增加,但總體風險可控。非金融企業債務負擔較重,高負債率已使不少企業失去擴大債務融資的能力,部分企業依靠“借新還舊”甚至“借新還息”勉強維持,容易引發企業債務風險,並可能沿債務鏈、産業鏈蔓延。此外,産能過剩行業及部分地區的企業間互保聯保現象相對普遍,導致交叉違約和風險傳染, 更易引發或加劇企業債務風險。
2015年年底,央行組織開展了2016年度大中型商業銀行壓力測試,測試對象為截至2015年第三季度末資産規模在5000億元以上的31家大中型商業銀行。
信用風險敏感性壓力測試結果顯示,在整體不良貸款率上升700%的重度衝擊下,銀行體系的資本充足率將從13.32%下降至9.53%。其中, 大型商業銀行下降4.06個百分點,中型商業銀行下降3.26個百分點。對於7個重點領域信用風險敞口,在輕度、中度和重度衝擊下,銀行體系的整體資本充足率均保持在較高水準,即使在重度衝擊下,資本充足率也不低於 10.5%。
信用風險情景壓力測試結果顯示,在輕度、中度和重度衝擊下,銀行體系的整體資本充足率將分別降至12.64%、12.14%和10.97%。其中重度衝擊對銀行體系的影響較大,但衝擊後的銀行體系資本充足率水準仍較高,顯示我國銀行體系對宏觀經濟衝擊的緩釋能力較強、總體運作較為穩健。
