中國證監會新聞發言人鄧舸10月28日表示，證監會對《期貨公司風險監管指標管理辦法》進行了修訂，並提升為部門規章。同時，制定了《期貨公司風險監管報表編制與報送指引》，作為實施該規章的配套文件，並就以上文件向社會公開徵求意見。此舉旨在加強期貨公司監管，促進期貨公司穩健經營。
證監會發佈的針對上述兩個文件的“起草説明”顯示，具體修訂內容包括五點。
一是提高最低凈資本要求。隨著期貨市場規模擴大，期貨公司用於防範結算風險的資本規模也應隨之增加。本次修訂將最低凈資本要求由1500萬元提高至3000萬元。
二是優化凈資本計算標準。強化凈資本反映期貨公司流動性水準的基本屬性，按照變現能力優化調整資産扣減比例。按市場風險進一步細化標準化金融資産的調整比例。按照市場風險大小對股票、債券、基金等金融資産進一步細分，市場風險越大，金融資産調整比例越高;將自用房産、土地使用權等長期資産全額扣除。房産、土地使用權在內的長期資産流動性較差，全額扣減凈資本。
三是調整資産管理業務風險計提範圍與標準。將資管子公司業務規模納入風險資本準備計提範圍;增加風險計算維度，補充計提操作風險資本準備，計提標準為資管業務收入的15%。調整按規模計提風險資本準備的比例，按定向資管業務的1%、非結構化集合資管業務的1%、結構化集合資管業務的2%計提風險資本準備。
四是明確期貨公司次級債計入凈資本的具體規則。明確了期貨公司借入或發行次級債的基本規則，規定到期期限在3年、2年、1年以上的長期次級債原則上分別按100%、70%、50%的比例計入凈資本，並要求次級債計入凈資本規模不得超過凈資本(不含次級債累計計入凈資本的數額)的50%。
五是進一步強化對期貨公司的監管要求。強化期貨公司壓力測試機制;加強對風險監管報表的編制和報送的要求;增加派出機構對期貨公司風險監管指標計算過程進行檢查的內容。
鄧舸指出，此次主要是針對已經不適應市場發展的相關規定進行修訂，從而更好地引導期貨公司穩健經營，增強行業整體競爭力。近年來，期貨市場與期貨行業發展較快，現行凈資本監管制度逐漸呈現出一些不適應的狀況。
一是部分期貨公司建立起期貨及衍生品綜合服務體系，但現行制度對期貨公司風險覆蓋不夠全面，部分關鍵監管環節把控不足，難以適應新形勢下依法、從嚴、全面監管的需要。
二是期貨公司集合資産管理業務放開後，期貨資管産品種類增多，風險特徵各異，現行風險計算方式不能準確反映期貨資管業務風險狀況。
三是部分監管指標標準與當前市場容量及行業實際承擔的風險不相匹配，不能充分滿足現階段加強系統性風險防範的需要。
