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銀監會就商業銀行流動性風險管理辦法(試行)答問
中國網 china.com.cn  時間: 2011-10-13  發表評論>>

  為進一步加強商業銀行流動性風險管理,維護銀行體系安全穩健運作,促使商業銀行建立健全流動性風險管理體系,有效識別、計量、監測和控制流動性風險,中國銀監會起草了《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(徵求意見稿)(以下簡稱《辦法》),並向社會各界公開徵求意見。銀監會有關部門負責人就《辦法》的相關問題回答了記者提問。

  1.起草《辦法》的背景是什麼?

  答:近年來,隨著金融創新和金融市場的快速發展,商業銀行流動性風險管理面臨著更大的挑戰,監管當局有效監管商業銀行流動性風險的難度也不斷加大。在此次國際金融危機中,儘管許多銀行資本水準充足,但仍因喪失流動性而陷入困境,主要原因是其流動性風險管理體系存在明顯缺陷,未能有效實施穩健的流動性風險管理原則。本次金融危機還反映了市場流動性狀況可能迅速逆轉,流動性萎縮狀況可能持續較長時間。因此,加強對商業銀行流動性風險的管理和監管,對於維護銀行體系和金融市場安全穩健運作,具有重要意義。

  危機後,國際社會對流動性風險管理和監管予以前所未有的重視。巴塞爾銀行委員會相繼出臺了《穩健的流動性風險管理與監管原則》(以下簡稱《穩健原則》)和第三版巴塞爾協議的《流動性風險計量標準和監測的國際框架》(以下簡稱《計量標準》),構建了商業銀行流動性風險管理和監管的全面框架,在強化資本監管標準的同時,首次提出了全球統一的流動性風險監管定量標準。

  在我國,隨著銀行業經營環境、業務模式、資金來源的變化,加強流動性風險管理的必要性和緊迫性也日益突出。2010年12月,第三版巴塞爾協議正式出臺後,銀監會借鑒國際金融監管改革成果,在廣泛調研、充分論證的基礎上,對現行的《商業銀行流動性風險管理指引》(以下簡稱《指引》)進行了充實和完善,起草了《辦法》。

  2.起草《辦法》的目的和基本思路是什麼?

  答:起草《辦法》的目的是引導和督促商業銀行進一步提高流動性風險管理的精細化程度和專業化水準,合理匹配資産負債結構,增強商業銀行和整個銀行體系應對流動性壓力衝擊的能力。起草《辦法》的基本思路是:

  (一)定性與定量監管要求相結合。《辦法》進一步充實、完善了《指引》中流動性風險管理和監管的定性要求,促進我國銀行業建立全方位的流動性風險識別、計量、監測、控制體系,提升流動性風險管理水準。此外,《辦法》參考第三版巴塞爾協議《計量標準》,結合我國商業銀行經營管理實際,構建了多維度、多情景的流動性風險監管指標和監測體系,包括一系列監測工具。

  (二)微觀審慎與宏觀審慎視角相結合。此次金融危機證明,市場流動性狀況對銀行的流動性風險具有重大影響。因此,《辦法》將宏觀審慎視角引入流動性風險管理和監管中,要求監管機構和商業銀行密切跟蹤研究宏觀經濟金融政策調整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響,監測分析市場的整體流動性狀況,儘早發現市場流動性緊張、融資成本提高等跡象,並及時採取應對措施。

  (三)中外資銀行監管要求相結合。此次金融危機後,各國普遍加強了對外資銀行流動性自足能力的監管。《辦法》統一了對中外資銀行具有共性的流動性風險監管要求,以建立覆蓋中外資銀行流動性風險管理和監管的完整制度框架,同時也針對外資銀行流動性風險管理的特殊性做出了一些規定。

  此外,針對我國商業銀行跨境經營和集團化發展的趨勢,《辦法》還進一步強調了銀行集團的並表流動性風險管理要求,並規定對重要幣種應單獨實施流動性風險管理。

  3.《辦法》的主要結構和內容是什麼?

  答:《辦法》共4章64條,4個附件。第一章“總則”主要明確了流動性風險的定義,以及對銀行流動性風險管理和監管機構實施流動性風險監管的總體要求。第二章“流動性風險管理”提出了銀行流動性風險管理體系的整體框架,並對流動性風險管理治理結構;流動性風險管理策略、政策和程式;流動性風險識別、計量、監測、控制;管理資訊系統等基本要素用單獨成節的方式進行了具體規範。第三章“流動性風險監管”規定了四項流動性風險監管指標,提出了多維度的流動性風險監測分析框架及工具,明確了流動性風險的監管方法和手段。第四章“附則”明確了《辦法》的適用範圍、實施時間及過渡期安排等。《辦法》的四個附件具體説明瞭流動性風險管理體系重點環節的技術細節、流動性覆蓋率和凈穩定融資比例的計算方法和參數設置、流動性風險監測的參考指標以及外資銀行流動性風險相關指標的計算方法。

  《辦法》力求建立一個更全面的流動性風險管理框架,在進一步完善現金流管理等重點環節的同時,還充實了多元化和穩定的負債和融資管理、日間流動性風險管理、優質流動性資産儲備管理、並表和重要幣種流動性風險管理等多項內容,提高了壓力測試、應急計劃等監管要求的針對性和可操作性,以更好地引導銀行提高流動性風險管理的精細化程度和專業化水準。

  在定量要求方面,《辦法》借鑒國際金融監管改革成果,引入了流動性覆蓋率、凈穩定資金比例等流動性風險新監管指標,並提出了涵蓋資産負債期限錯配情況、負債的多元化和穩定程度、優質流動性資産儲備、重要幣種流動性風險及市場流動性等多個維度的流動性風險分析和監測框架。

  4.《辦法》的適用範圍和實施時間如何?

  答:《辦法》適用於在我國境內設立的所有中外資商業銀行。政策性銀行、農村合作銀行、村鎮銀行、外國銀行分行、城市信用社、農村信用社等其他銀行業金融機構參照執行。《辦法》擬於2012年1月1日開始實施。商業銀行最遲應于2013年底前達到流動性覆蓋率的監管標準,2016年底前達到凈穩定資金比例的監管標準。

文章來源: 中國網 責任編輯: 鄭策
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