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時政快報: ·銀監會就《商業銀行資本管理辦法》公開徵求意見  ·民政部對"共和國脊梁"人物評選主辦單位作處罰  ·國家發展改革委關於印發鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興産業的實施意見的通知  ·關於加強太陽能光電建築應用示範後續工作管理的通知  ·國務院關於開展高速鐵路安全大檢查的通知  ·胡錦濤總書記在廣東省深圳、廣州等地考察工作  
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銀監會就商業銀行資本管理辦法(徵求意見稿)答問
中國網 china.com.cn  時間: 2011-08-16  發表評論>>

近日,中國銀監會就《商業銀行資本管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)向全社會公開徵求意見。《辦法》對我國銀行業資本監管的總體原則、監管資本要求、資本充足率計算規則、商業銀行內部資本充足率評估程式、資本充足率監督檢查內容和監管措施、資本充足率資訊披露等重新進行了全面規範。銀監會有關部門負責人就有關問題回答了記者提問。

1.請介紹《辦法》修訂的背景。

答:本輪金融危機表明,現行的銀行資本監管國際規則存在一系列重大缺陷,導致所計提的監管資本不能充分吸收危機期間的損失。為此,2010年12月巴塞爾委員會發佈了第三版巴塞爾協議(Basel III),強化了資本工具的損失吸收能力,擴大了資本覆蓋風險的範圍,提出了一系列應對系統性風險的資本措施,提高了資本充足率監管標準,並設置了流動性和杠桿率監管的國際標準,以進一步增強金融和經濟環境不利情況下銀行體系的風險承受能力。

2004年2月,銀監會出臺了《商業銀行資本充足率管理辦法》,初步建立了審慎資本監管制度,確立了資本監管在審慎銀行監管中的核心地位。在銀監會的監管引導下,經過多年的改革發展,國內商業銀行資本充足率明顯提高,資本約束機制不斷健全。2011年6月末,311家國內銀行全部達到資本充足率監管要求,加權平均資本充足率達到12.2%,核心資本充足率達到9.92%。強大的資本實力為國內銀行抵禦本輪金融危機的嚴重衝擊奠定了堅實基礎,確保了國內銀行體系的穩健運作。同時,較高的資本充足率和資本品質也為進一步完善資本監管制度提供了前提條件。

近年來,國內商業銀行信貸高速擴張,信貸投向集中度有所上升,貸款期限趨長,中長期貸款佔比提高,系統性風險有所上升,潛在風險隱患不容忽視。同時,隨著商業銀行跨業、跨境業務的逐步發展,面臨的不確定性和新型風險不斷增加。借鑒國際金融監管改革成果,完善我國銀行業資本監管制度,構建適度前瞻、反映國情、與國際標準接軌的銀行資本監管框架,是推動銀行業轉變發展方式、提升應對內外部衝擊能力、維護銀行體系長期穩健運作的重大戰略選擇。

2.《辦法》起草的基本思路是什麼?

答:《辦法》起草堅持巴塞爾新資本協議(Basel II)和第三版巴塞爾資本協議統籌推進,第一支柱和第二支柱同步實施,宏觀審慎監管和微觀審慎監管有機結合,國際標準與國內實踐兼顧的總體思路。

《辦法》全面引入了第三版巴塞爾資本協議確立的資本監管最新要求,涵蓋了最低資本要求、儲備資本要求和逆週期資本要求、系統重要性商業銀行附加資本要求、第二支柱資本要求以及資本品質標準,確保銀行資本充分覆蓋銀行面臨的系統性風險和個體風險。《辦法》整合了巴塞爾新資本協議和第三版巴塞爾資本協議在風險加權資産計算方面的核心要求,堅持資本計量的審慎性,擴大了風險覆蓋範圍,提高了監管資本的風險敏感性,合理設計各類資産的風險權重體系,允許符合條件的銀行採取內部評級法計量信用風險資本要求,同時要求所有銀行必須計提市場風險和操作風險資本要求。同時,《辦法》還明確了第二支柱下資本監管要求,包括商業銀行內部資本充足評估程式,資本充足率監管檢查的主要內容,並且銀監會有權在第二支柱框架下增加高風險資産組合和高風險銀行的資本要求,並依據資本充足率水準對商業銀行實施分類監管,採取一整套具有針對性和操作性的差異化監管措施。

《辦法》按照“實質重於形式”的原則,在總體上遵循並達到國際標準的前提下,依據國內相關法規,充分考慮國內銀行經營管理實踐和所面臨的突出風險,堅持國內資本監管的成功經驗,進一步明確了相關監管要求,體現在資本定義、各類資産信用風險權重體系、操作風險資本要求、第二支柱資本要求、商業銀行分類標準和分類監管措施等方面。

3.《辦法》為什麼採取正文和附件的架構?

答:鋻於資本監管在銀行監管中的核心地位以及技術要求較高,為保證審慎性、全面性、敏感性和可操作性,巴塞爾新資本協議和第三版巴塞爾資本協議確立的資本監管國際規則體系龐大、內容繁多。為此,《辦法》採用了分層結構,包括正文和16個附件,正文包括10章,162條。

《辦法》正文總體上符合三大支柱的資本監管框架,突出總體性、原則性和制度性要求,除總則和附則外,其餘八章內容分別是資本充足率計算和監管要求、資本定義、各類風險加權資産計算、商業銀行內部資本充足評估程式、資本充足率監督檢查內容和監管措施,以及資訊披露等。

《辦法》附件包括支援正文的具體技術性要求,包括風險暴露分類、信用風險內部評級法的監管要求、市場風險內部模型法監管要求、操作風險高級計量法監管要求,以及對於國內銀行不太重要的其他幾類風險的資本計量方法,如專業貸款、交易對手信用風險和資産證券化風險暴露等。

文章來源: 中國網 責任編輯: 鄭策
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