7月7日，“資舟投資夏季策略報告會”在北京舉辦。作為資舟投資的年度行業盛事，此次報告會共吸引來自投資研究機構、行業客戶、合作夥伴等130余人悉數到場，共話行業前景並展望行業發展。不論是內容豐富的嘉賓演講，還是趣味十足的精彩互動，此次策略報告會都為與會觀眾帶來一場關乎基金行業的“視聽盛宴”。來自資舟投資集團的副總裁王靜女士發表開幕演講。目前，資舟投資從經營體系、管理及業務募集機構方向上都已發生革命性變化，特別是業務機構方面的轉型，使得資舟投資的業務逐步向機構客戶方拓展。資舟投資集團遵循基金市場規律，彰顯基金管理人全面化佈局的眼光，在金融監管力度加大之時，踐行穩健的基金模式，並以此打造良好的基金運營生態。
2015年，資舟投資從IT搭建到基礎設施建設方面進行大量投入，並在北京、上海、深圳等地建立數據中心，這為資舟投資的發展奠定了堅實可靠的基礎；2016年，資舟投資積累了大量機構客戶和部分基礎客戶資源，從而實現業務的進一步拓展；2017年，資舟投資的業務成功向機構客戶轉型，並在投資研究領域取得了優異的成績，包括獲得“2016年度最佳新銳私募基金管理人百舸獎”等諸多獎項
在産品上，資舟投資以基金為主線。在運作上，基金在投資研究、基金運營、資訊技術、法律合規等方面力求做到精益求精，在挖掘潛在風險等各個層面，可為用戶提供更為全面的風險管理。
在市場回顧上，對於股票市場而言，不管是“股災4.0”抑或“APLFA2.0的黑天鵝時代”，都是價值觀的重構。政策層的監管文件頻出、IPO加速以及規範大股東減持、鼓勵現金分紅等措施讓大家意識到：市場化的運作模式對引導基金的實際效果影響至關重要，因此，政府引導基金髮展的市場化趨勢越來越明顯。中國A股將納入MSCI新興市場指數，這將基金行業置於“天平”的兩端，納入A股強化了MSCI的完整性，短期影響主要是投資者情緒方面的提振，中長期看來則會對投資者結構産生深遠影響。
從商品期貨市場及商品期權市場來看：商品期貨市場進入到“調整與博弈”的時代，期貨市場震蕩加劇，商品各品種的價格波動要比指數波動更為劇烈，大部分商品品種的走勢也更加曲折。政府會不時出臺各種財政和貨幣政策以刺激市場回暖，從而保持CTA處於良好的狀態。相反，商品期權市場則處於穩步發展的狀態，趨勢均值與波動方差也較為穩定。
從策略展望上來看，針對難以琢磨的市場走向，資舟投資致力於四點：加大投資研究力度、精細化的投資顧問設備、基金的良好運作及策略的積極調整；特別是在策略調整上，資舟投資致力於優化策略資源配置，從複合套利、指數增強、CTA策略、商品套利及期權策略著手，為用戶打造最優質的基金環境。
艾葉投資的創始人及總經理張華博士進行演講。他以風趣幽默的“數學語言”來為大家解讀了一個道理：因果關係規避不確定性。針對風起雲湧的資本市場，我們又該如何“預測”？
交易本身就是“預測”的過程，在投資研究領域經驗豐富的艾葉投資擅長使用數學模型理解市場行為，用量化交易力求為投資者追求與市場無關的絕對收益。量化對衝基金以純熟的專業技術實現風險剝離，指數增強型基金以領先的數據模型達到“事半功倍”，量化多策略基金以龐大的核心資源實現“精密佈局”，CTA策略基金以寶貴的實戰經驗來“擴大優勢”。特別值得一提的是，量化選股策略通過追蹤觀察全市場最活躍股票，利用量化選股模型，在流動性較高的股票當中，甄選出一籃子股票以求得戰勝指數，獲取豐厚穩定的超額收益。
