據中國外匯交易中心網站4月29日消息,為活躍銀行間外匯市場遠期交易,提高市場交易效率,中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)將於2016年5月3日在外匯交易系統中推出標準化人民幣外匯遠期交易(以下簡稱“C-Forward”)。
【通知全文】
關於推出標準化人民幣外匯遠期交易(C-Forward)的通知
銀行間外匯市場會員:
為活躍銀行間外匯市場遠期交易,提高市場交易效率,中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)將於2016年5月3日在外匯交易系統中推出標準化人民幣外匯遠期交易(以下簡稱“C-Forward”)。現將相關事宜通知如下:
一、 參與機構
銀行間外匯市場人民幣遠期會員均可參與C-Forward交易。
二、 主要業務要素
交易時間:每個交易日的9:30至23:30。
交易模式:雙邊授信為基礎,報價自動匹配結合點擊成交。
交易貨幣對:美元對人民幣。
交易品種:上線初期提供一天(1D)、一週(1W)和一個月(1M)的固定期限外匯遠期品種以及3個最近的連續日曆月和隨後3個最近的連續季度月的固定交割日(到期月份的第三個星期三交割)外匯遠期品種,共9個交易品種。
報價方式與精度:全價報價,保留4位小數。
交易單位:1手為10萬美元,交易金額應為1手的整數倍,單筆訂單量最多不超過999手。
成交單:外匯交易系統可生成成交確認單及清算單,作為交易雙方的交易憑證。
交易確認方式、清算方式及收費標準:沿用詢價模式達成的外匯遠期交易的交易確認、清算及收費安排。
三、 系統升級安排
交易中心將於2016年4月30日對原C-Swap模組進行升級。升級後的模組將更名為“C-Trade模組”,提供C-Swap和C-Forward兩種産品的交易服務,該模組于2016年5月3日正式上線啟用。
2016年5月1日起,會員可對外匯交易系統CFETS FX 2009客戶端及原C-Swap模組客戶端進行升級安裝,具體操作步驟可參考C-Trade模組升級安裝與配置手冊(見附件1)。
四、 業務準備
(一)用戶登錄許可權
對於原C-Swap用戶,可自動繼承原C-Swap前臺/中臺的登錄許可權,登入C-Trade前臺/中臺。用戶如需登錄C-Trade後臺,則需請本機構管理員為其添加C-Trade後臺許可權(隔日生效)。
對於非C-Swap用戶,為不影響在5月3日達成C-Forward交易,請機構管理員務必在5月3日零點之前為該用戶添加C-Trade前臺/中臺許可權(或原C-Swap前臺/中臺許可權)。
(二)授信設置
原C-Swap參與機構的授信參數設置都將自動保留。但C-Forward産品相關的授信參數,例如C-Forward交易品種對應的清算日限額、風險系數等,需要會員在5月3日開市前完成相關設置。
授信設置模板文件新增了C-Forward交易品種對應的清算日限額,建議會員同步更新模板文件。
五、 報價與交易
2016年5月3日開市後,具有C-Trade前臺許可權的交易員用戶可以對C-Forward産品進行報價和交易。具體操作可參考C-Forward系統操作指引(見附件2)。
六、 注意事項
對於在C-Trade模組達成的C-Forward交易,系統將通過CSTP介面實時推送給會員,會員可通過交易明細中的相關域對C-Forward交易與詢價遠期交易進行區分,可通過10751域對C-Forward交易品種的合約名稱進行識別。
會員可根據自身情況對CSTP介面的JAR包文件及介面客戶端進行更新,相關事宜可聯繫會員介面支援組。
C-Forward報價行情和成交行情可通過CMDS介面下發,CMDS介面會員如需該數據,請與交易中心市場一部聯繫。
七、 服務支援
外匯業務場務:4009787878-1-1,fxsupport@chinamoney.com.cn;
技術場務:4009787878-6,tech@chinamoney.com.cn;
市場一部:4009787878-1-2,fx_mkt@chinamoney.com.cn;
會員介面支援組:4009787878-5-1,cstpsupport@chinamoney.com.cn。