從中可以看出，大連大豆期貨價格與現貨價格變化相當吻合；期貨市場能夠揭示未來某個時期大豆的價格，反映該種商品的供求狀況；期貨價格往往領先於現貨價格一段時間，而在交割日期，期貨價格自然回歸到現貨價格。這種理性的期市運作機制，充分證明了大商所大豆期價走勢的合理性。

    對大連大豆期貨價格與現貨價格進行相關係數計算，經一元回歸分析顯示：大連大豆期貨價格與大豆現貨價格為高度正相關(見下表)。

    大連大豆期貨價格與現貨價格相關係數表

    時間段 96.1-6 96.7-12 97.1-6 97.7-12

    相關係數 0.87 0.95 0.98 0.76

    注：大豆現貨價格數據採集樣本為吉林玉米批發市場、黑龍江糧油批發市場的每週現貨價的算術平均價。大連大豆期貨價格數據為每週各合約結算價加權平均價。時間樣本選取為每半年為一個分析時間段。