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2020年02月28日 星期五

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中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金

  2012年年度報告摘要

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

  基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2013年3月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書及其更新。

  本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

  本報告期自2012年01月01日起至12月31日止。

  §2 基金簡介

  2.1 基金基本情況

  ■

  注:本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他資訊披露場合下,可簡稱為“小康ETF”。

  2.2 基金産品説明

  ■

  2.3 基金管理人和基金託管人

  ■

  2.4 資訊披露方式

  ■

  §3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

  3.1 主要會計數據和財務指標

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  2.期末可供分配利潤,採用期末資産負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末餘額,不是當期發生數)。

  3.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  ■

  注:基金合同中關於基金投資比例的約定:本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。在建倉完成後,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資産比例不低於基金資産凈值的95%。本基金的建倉期為三個月,建倉期結束時各項資産配置比例符合基金合同約定。

  3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  注:基金合同生效當年按實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。

  3.3 過去三年基金的利潤分配情況

  無。

  §4 管理人報告

  4.1 基金管理人及基金經理情況

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

  南方基金管理有限公司是經中國證監會證監基字[1998]4號文批准,由南方證券有限公司、廈門國際信託投資公司、廣西信託投資公司共同發起設立。2000年,經中國證監會證監基金字[2000]78號文批准進行了增資擴股,註冊資本達到1億元人民幣。2005年,經中國證監會證監基金字[2005]201號文批准進行增資擴股,註冊資本達1.5億元人民幣。2010年,經證監許可[2010]1073號文核準深圳市機場(集團)有限公司將其持有的30%股權轉讓給深圳市投資控股有限公司。目前股權結構:華泰證券股份有限公司45%、深圳市投資控股有限公司30%、廈門國際信託有限公司15%及興業證券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地設有分公司,在香港設有子公司--南方東英資産管理有限公司。

  截至報告期末,公司管理資産規模近2,300億元,旗下管理37隻開放式基金,2隻封閉式基金,多個全國社保、企業年金和專戶理財投資組合。

  4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

  ■

  注:1.此處對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日;除首任基金經理外,“任職日期”指根據公司決定確定的聘任日期。

  2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明

  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金資訊披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、《中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金持有人利益。基金的投資範圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

  4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項説明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  公司根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和有關法律法規的規定,針對股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等投資管理活動,以及授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的各個環節,制定了研究報告審核流程,股票、債券、基金等證券池管理制度和細則,投資決策委員會議事規則,集中交易管理辦法,公平交易操作指引,異常交易管理制度等公平交易相關的公司制度或流程指引。通過加強投資決策、交易執行的內部控制,完善對投資交易行為的日常監控和事後分析評估,以及履行相關的報告和資訊披露義務,切實防範投資管理業務中的不公平交易和利益輸送行為,保護投資者合法權益。

  4.3.2 公平交易制度的執行情況

  本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。

  公司每季度對旗下組合進行股票和債券的同向交易價差專項分析。本報告期內,兩兩組合間單日、3日、5日時間窗口內同向交易買入溢價率均值或賣出溢價率均值顯著不為0的情況不存在,並且交易佔優比也沒有明顯異常,不存在不公平對待各組合或組合間相互利益輸送的情況。

  4.3.3 異常交易行為的專項説明

  本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易次數為17次。其中,14次是由於指數型基金根據標的指數成份股調整而被動調倉所致;2次是由於基金接受投資者大額申贖後,被動增減倉位或組合配置所致;1次是由於社保201組合調整,選擇期限與收益匹配較好的債券進行投資的需要。

  4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  我們認為,指數化投資不同於主動式投資,後者強調通過各自不同的投資理念去尋找超越市場的投資機會,而前者的宗旨是儘量擬合標的指數的走勢,為投資者提供一個跟蹤指數的投資工具。同時,ETF基金又不同於普通指數基金,由於ETF的可上市交易屬性,全市場的投資者都將根據基金管理人每日公告的申購贖回清單進行申贖及跨市場操作,這就使得ETF基金管理人必須更加注重風險控制,一絲疏漏都可能導致嚴重的後果。也正因為深知此理,我們專門針對ETF的投資管理制定了科學、嚴謹的操作流程,使得流程中的每位人員,都清楚的知道自己在什麼時點需要完成什麼工作。ETF管理團隊除基金經理之外,還由數量投資分析師、交易管理人員、IT人員等組成,為ETF基金的投資管理提供研究、交易、系統及其相關工作的快速支援響應。

  對於本基金而言,本報告期跟蹤誤差的主要來源包括:①大額申購贖回(如聯接基金的大比例換購)所帶來的成份股權重偏離,對此我們採取了優化的“再平衡”操作進行應對;②指數成份股調整所帶來的跟蹤誤差是不容忽視的,是本基金跟蹤誤差的另一主要來源。為此,本基金管理組提前進行了全面模擬測算,並制定了週密的調倉方案,從實施結果來看,本基金成份股調倉較為成功。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  本基金自上市日至本報告期末的指數跟蹤期間,相對於小康指數的年化跟蹤誤差為0.706%,較好的完成了基金合同中控制年化跟蹤誤差不超過2%的投資目標。

  截至報告期末,本基金份額凈值為0.3433元,報告期內,份額凈值增長率為5.05%,同期業績基準增長率為4.36%。

  4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  2012年,中央針對經濟增速下滑推出的寬鬆貨幣政策和相對積極財政政策。調結構仍是政府工作的重點,但調結構也在保持一定的經濟增速的基礎上進行。預計2013年,我國經濟將面臨復蘇,各項經濟指標將緩慢回升。經過五年多的調整,市場基本消化了大小非解禁的壓力,通過重心不斷下移實現了全流通,整體估值水準已經降到了歷史最低點。A股中長期投資風險正在下降,以QFII、社保、保險等為代表的長期資金正在加大入市規模。投資者可以通過定期定投的方式,來獲得較低的建倉成本,等市場回升時兌現收益。在投資品種上,可以關注估值低、市值適中的二線藍籌板塊。

  本基金為指數化産品,作為基金管理人,我們將通過嚴格的投資管理流程、精確的數量化計算、精益求精的工作態度、恪守指數化投資的宗旨,實現對標的指數的有效跟蹤,為持有人提供與之相近的收益。投資者可以根據自身對證券市場的判斷及投資風格,借助投資本基金參與市場。

  4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況

  本報告期內,本基金管理人堅持一切從規範運作、防範風險、保護基金持有人利益出發,依照公司內部控制的整體要求,繼續致力於內控機制的完善,加強內部風險的控制與防範,確保各項法規和管理制度的落實,保證基金合同得到嚴格履行。公司監察稽核部門按照規定的許可權和程式,通過實時監控、現場檢查、重點抽查和人員詢問等方法,獨立地開展基金運作和公司管理的合規性稽核,發現問題及時提出改進建議並督促業務部門進行整改,同時定期向董事會和公司管理層出具監察稽核報告。

  本報告期內,本基金管理人內部監察稽核主要工作如下:

  (1)進一步完善公司各項內部管理制度

  本年度監察稽核部加強公司各項內部管理制度的制訂、修訂工作,對公司各業務部門的內部控制制度提出修改意見和建議,並關注制度的健全性和有效性,進一步完善了公司內控制度,達到更好地防範風險的目的。

  (2)定期監察稽核工作與專項稽核工作相結合

  按照證監會的要求對公司投資、研究、交易、資訊技術、基金會計、註冊登記、人力資源、基金銷售等主要業務進行定期稽核工作。同時,對投資研究、資訊技術、基金直銷、後臺運營等相關業務開展了專項稽核工作,檢查業務開展的合規性和制度執行的有效性等。

  (3)採取事前防範、事中控制和事後監督等三階段工作,加強了對日常投資運作的管理和監控,保證投資遵循既定的投資決策程式與業務流程,基金投資組合及個股投資符合比例控制的要求,嚴格執行分級授權制度,保證基金投資獨立、公平。

  (4)繼續做好反商業賄賂工作,從源頭上控制銷售風險

  本年度,我公司積極開展反商業賄賂工作,對公司旗下基金的代銷、直銷業務進行自查,此項工作有利於更好地控制銷售風險。

  (5)對各業務部門進行了相關法律法規培訓和職業道德培訓

  本年度,我公司採取外聘專家和內部專業人士相結合的方式,對各業務部門進行了相關法律法規培訓和職業道德培訓,進一步提高了我司從業人員的合規素質和職業道德修養。

  (6)全面參與新産品設計、新業務拓展工作,負責日常合同審查,監督客戶投訴處理。積極參與證監會新規定出臺前的討論並提出修改建議。

  (7)資訊披露和投資者關係管理工作

  完成各基金及公司的各項資訊披露工作,保證所披露資訊的真實性、準確性和完整性;重視媒體監督和投資者關係管理工作。

  (8)積極配合人民銀行開展反洗錢工作,按要求進行可疑交易的報送。

  本基金管理人承諾將堅持誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,不斷提高內部監察稽核工作的科學性和有效性,努力防範各種風險,為基金持有人謀求最大利益。

  4.7 管理人對報告期內基金估值程式等事項的説明

  根據中國證監會相關規定和基金合同約定,本基金管理人應嚴格按照新準則、中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定,對基金所持有的投資品種進行估值。本基金託管人根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。會計師事務所在估值調整導致基金資産凈值的變化在0.25%以上時對所採用的相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見並出具報告。定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。其中,本基金管理人為了確保估值工作的合規開展,建立了負責估值工作決策和執行的專門機構,組成人員包括督察長、數量化投資部總監、監察稽核總監及基金會計負責人等。其中,超過三分之二以上的人員具有10年以上的基金從業經驗,且具有風控、合規、會計方面的專業經驗。同時,根據基金管理公司制訂的相關制度,負責估值工作決策和執行的機構成員中不包括基金經理。本報告期內,參與估值流程各方之間無重大利益衝突。

  4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的説明

  本基金合同約定,本基金的收益分配原則為:當基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數同期增長率的計算方法參見《招募説明書》;本基金以使收益分配後基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配後有可能使除息後的基金份額凈值低於面值;在符合有關基金收益分配條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據上述原則確定。基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日;本基金收益分配採取現金分紅方式;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;每一基金份額享有同等分配權;法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

  根據上述分配原則,本報告期內未有收益分配事項。

  §5 託管人報告

  5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明

  2012年,本基金託管人在對中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金的託管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金託管人應盡的義務。

  5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的説明

  2012年,中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金的管理人——南方基金管理有限公司在中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金的投資運作、基金資産凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內,中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金未進行利潤分配。

  5.3 託管人對本年度報告中財務資訊等內容的真實、準確和完整發表意見

  本託管人依法對南方基金管理有限公司編制和披露的中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金2012年年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。

  §6 審計報告

  6.1 審計報告基本資訊

  ■

  6.2 審計報告的基本內容

  ■

  §7 年度財務報表

  7.1 資産負債表

  會計主體:中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金

  報告截止日: 2012年12月31日

  單位:人民幣元

  ■

  注:報告截止日2012年12月31日,基金份額凈值0.3433元,基金份額總額836,057,409.00份。

  7.2 利潤表

  會計主體:中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金

  本報告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  單位:人民幣元

  ■

  7.3 所有者權益(基金凈值)變動表

  會計主體:中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金

  本報告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  單位:人民幣元

  ■

  報表附注為財務報表的組成部分。

  本報告7.1至7.4財務報表由下列負責人簽署:

  ______吳萬善______ ______鮑文革______ ____鮑文革____

  基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

  7.4 報表附注

  7.4.1 本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的説明

  本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告完全一致。

  7.4.2 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的説明

  7.4.2.1 會計政策變更的説明

  本基金本報告期未發生會計政策變更。

  7.4.2.2 會計估計變更的説明

  本基金本報告期未發生會計估計變更。

  7.4.2.3 差錯更正的説明

  本基金在本報告期間無須説明的會計差錯更正。

  7.4.3 關聯方關係

  ■

  注:下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

  7.4.4 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

  7.4.4.1 通過關聯方交易單元進行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  無。

  7.4.4.1.2 權證交易

  無。

  7.4.4.1.3 應支付關聯方的佣金

  無。

  7.4.4.2 關聯方報酬

  7.4.4.2.1 基金管理費

  單位:人民幣元

  ■

  注:支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資産凈值0.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:

  日管理人報酬=前一日基金資産凈值 X 0.5% / 當年天數。

  7.4.4.2.2 基金託管費

  單位:人民幣元

  ■

  注:支付基金託管人 中國工商銀行 的託管費按前一日基金資産凈值0.10%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:

  日託管費=前一日基金資産凈值 X 0.10% / 當年天數。

  7.4.4.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

  無。

  7.4.4.4 各關聯方投資本基金的情況

  7.4.4.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

  無。

  7.4.4.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

  份額單位:人民幣元

  ■

  7.4.4.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期産生的利息收入

  單位:人民幣元

  ■

  注:本基金的銀行存款由基金託管人中國工商銀行 保管,按銀行同業利率計息。

  7.4.4.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

  無。

  7.4.4.7 其他關聯交易事項的説明

  本基金本報告期及上年度可比期間無須作説明的其他關聯交易事項。

  7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限證券

  7.4.5.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

  無。

  7.4.5.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公佈的重大事項可能産生重大影響而被暫時停牌的股票,該類股票將在所公佈事項的重大影響消除後,經交易所批准復牌。

  7.4.5.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

  7.4.5.3.1 銀行間市場債券正回購

  無。

  7.4.5.3.2 交易所市場債券正回購

  無。

  §8 投資組合報告

  8.1 期末基金資産組合情況

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.2 期末按行業分類的股票投資組合

  8.2.1 指數投資按行業分類的股票投資組合

  金額單位:人民幣元

  ■

  2.2.2 8.2.2 積極投資按行業分類的股票投資組合

  本基金本報告期末未持有積極投資。

  2.3 8.3 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的所有股票投資明細

  2.3.1 8.3.1 期末指數投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于http://www.nffund.com的年度報告正文。

  2.3.2 8.3.2 期末積極投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

  本基金本報告期末未持有積極投資。

  2.4 8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

  2.4.1 8.4.1 累計買入金額超出期初基金資産凈值2%或前20名的股票明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:買入包括二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票,買入金額按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  2.4.2 8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資産凈值2%或前20名的股票明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:賣出包括二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票,賣出金額按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

  單位:人民幣元

  ■

  注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

  本基金本報告期末未持有債券。

  8.6 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  本基金本報告期末未持有債券。

  8.7 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  8.8 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  8.9 投資組合報告附注

  2.9.1 8.9.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  2.9.2 8.9.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

  2.9.3 8.9.3 期末其他各項資産構成

  單位:人民幣元

  ■

  8.9.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  2.9.5.1 8.9.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的説明

  無

  .2 8.9.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的説明

  無

  §9 基金份額持有人資訊

  9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

  份額單位:份

  ■

  注:機構投資者“持有份額”和“佔總份額比例”數據中已包含“中國工商銀行-中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金”的“持有份額”和“佔總份額比例”數據。

  3.2 9.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況

  本公司的所有從業人員(包含高級管理人員、基金投資和研究部門負責人和本基金基金經理)均未持有本基金份額。

  §10 開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份額持有人大會決議

  ■

  11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟

  ■

  5.4 11.4 基金投資策略的改變

  ■

  5.5 11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

  ■

  5.6 11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

  ■

  5.7 11.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

  5.7.1 11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付情況

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:交易單元的選擇標準和程式

  根據中國證監會《關於完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》(證監基金字[2007]48號)的有關規定,我公司制定了租用證券公司交易單元的選擇標準和程式:

  A:選擇標準

  1、公司經營行為規範,財務狀況和經營狀況良好;

  2、公司具有較強的研究能力,能及時、全面地為基金提供高品質的宏觀經濟研究、行業研究及市場走向、個股分析報告和專門研究報告;

  3、公司內部管理規範,能滿足基金操作的保密要求;

  4、建立了廣泛的資訊網路,能及時提供準確的資訊資訊服務。

  B:選擇流程 公司研究部門定期對券商服務品質從以下幾方面進行量化評比,並根據評比的結果選擇席位:

  1、服務的主動性。主要針對證券公司承接調研課題的態度、協助安排上市公司調研、以及就有關專題提供研究報告和講座;

  2、研究報告的品質。主要是指證券公司所提供研究報告是否詳實,投資建議是否準確;

  3、資訊提供的及時性及便利性。主要是指證券公司提供資訊的時效性、及時性以及提供資訊的渠道是否便利、提供的資訊是否充足全面。

  5.7.2 11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

  金額單位:人民幣元

  ■

  基金簡稱

  南方小康ETF

  基金主代碼

  510160

  基金運作方式

  交易型開放式

  基金合同生效日

  2010年8月27日

  基金管理人

  南方基金管理有限公司

  基金託管人

  中國工商銀行股份有限公司

  報告期末基金份額總額

  836,057,409.00份

  基金合同存續期

  不定期

  基金份額上市的證券交易所

  上海證券交易所

  上市日期

  2010年11月1日

  投資目標

  緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

  投資策略

  本基金為完全被動式指數基金,原則上採用完全複製法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

  本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融産品,如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。

  業績比較基準

  本基金業績比較基準為標的指數。本基金標的指數為中證南方小康産業指數,簡稱小康指數。

  如果指數編制單位變更或停止中證南方小康産業指數的編制、發佈或授權,或中證南方小康産業指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致本基金管理人認為中證南方小康産業指數不宜繼續作為標的指數,或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,在履行適當程式後變更本基金的標的指數、業績比較基準和基金名稱。

  風險收益特徵

  本基金屬股票基金,風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

  項目

  基金管理人

  基金託管人

  名稱

  南方基金管理有限公司

  中國工商銀行股份有限公司

  資訊披露負責人

  姓名

  鮑文革

  趙會軍

  聯繫電話

  0755-82763888

  010-66105799

  電子郵箱

  manager@southernfund.com

  custody@icbc.com.cn

  客戶服務電話

  400-889-8899

  95588

  傳真

  0755-82763889

  010-66105798

  登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址

  http://www.nffund.com

  基金年度報告備置地點

  基金管理人、基金託管人的辦公地址

  3.1.1 期間數據和指標

  2012年

  2011年

  2010年8月27日(基金合同生效日)-2010年12月31日

  本期已實現收益

  -20,018,241.60

  -15,273,054.27

  79,741,698.30

  本期利潤

  15,239,399.52

  -73,239,875.56

  79,817,029.59

  加權平均基金份額本期利潤

  0.0173

  -0.0688

  0.0532

  本期基金份額凈值增長率

  5.05%

  -22.65%

  5.11%

  3.1.2 期末數據和指標

  2012年末

  2011年末

  2010年末

  期末可供分配基金份額利潤

  -0.0586

  -0.0751

  0.0205

  期末基金資産凈值

  287,014,501.01

  303,285,547.43

  561,066,862.40

  期末基金份額凈值

  0.3433

  0.3268

  0.4225

  階段

  份額凈值增長率①

  份額凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  9.40%

  1.15%

  9.86%

  1.18%

  -0.46%

  -0.03%

  過去六個月

  3.16%

  1.15%

  3.13%

  1.17%

  0.03%

  -0.02%

  過去一年

  5.05%

  1.25%

  4.36%

  1.28%

  0.69%

  -0.03%

  自基金合同生效起至今

  -14.59%

  1.30%

  -12.28%

  1.35%

  -2.31%

  -0.05%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理(助理)期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  楊德龍

  本基金基金經理

  2010年8月27日

  -

  6

  北京大學經濟學碩士、清華大學工學學士,具有基金從業資格。2006年加入南方基金,擔任研究部高級行業研究員、首席策略分析師;2010年8月至今,任小康ETF和南方小康基金經理;2011年9月至今,任南方上證380ETF及聯接基金基金經理。

  柯曉

  本基金基金經理

  2010年8月27日

  -

  15

  美國紐約大學工商管理碩士,具有基金從業資格。曾先後擔任美國美林證券公司助理副總裁、招商證券首席産品策略師。2006年加入南方基金,任首席産品設計師;2010年8月至今,任小康ETF和南方小康基金經理。

  羅文傑

  本基金的基金經理助理

  2011年02月28日

  -

  7

  美國南加州大學金融數學專業碩士、美國加州大學電腦專業碩士,雙碩士學歷。曾任職于美國Open Link Financial公司、美國摩根斯坦利公司,參與利率及衍生品定價模型的相關工作。2008年加盟南方基金,現任數量化投資部金融工程研究員;2011年2月至今,任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金經理助理;2011年10月至今,任南方上證380ETF及其聯接基金的基金經理助理。

  財務報表是否經過審計

  是

  審計意見類型

  標準無保留意見

  審計報告編號

  普華永道中天審字(2013)第20095號

  審計報告標題

  審計報告

  審計報告收件人

  中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金全體基金份額持有人:

  引言段

  我們審計了後附的 中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金 (以下簡稱“中證南方小康産業ETF基金”)的財務報表,包括2012年12月31日的資産負債表、2012年度的利潤表和所有者權益(基金凈值)變動表以及財務報表附注。

  管理層對財務報表的責任段

  (1)按照企業會計準則和中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制財務報表,並使其實現公允反映;

  (2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

  註冊會計師的責任段

  審計工作涉及實施審計程式,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程式取決於註冊會計師的判斷,包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程式,但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

  審計意見段

  三、審計意見

  我們認為,上述中證南方小康産業ETF基金的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則和在財務報表附注中所列示的中國證監會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制,公允反映了中證南方小康産業ETF基金2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和基金凈值變動情況。

  註冊會計師的姓名

  薛競

  金毅

  會計師事務所的名稱

  普華永道中天會計師事務所有限公司

  會計師事務所的地址

  中國 ? 上海市

  審計報告日期

  2013年3月25日

  資 産

  附注號

  本期末

  2012年12月31日

  上年度末

  2011年12月31日

  資 産:

  銀行存款

  4,574,194.95

  7,442,213.43

  結算備付金

  1,013,121.36

  58,215.01

  存出保證金

  71,024.56

  52,564.11

  交易性金融資産

  283,622,128.72

  289,762,804.41

  其中:股票投資

  283,622,128.72

  289,762,804.41

  基金投資

  -

  -

  債券投資

  -

  -

  資産支援證券投資

  -

  -

  衍生金融資産

  -

  -

  買入返售金融資産

  -

  -

  應收證券清算款

  -

  6,642,874.46

  應收利息

  1,056.46

  1,493.77

  應收股利

  -

  -

  應收申購款

  -

  -

  遞延所得稅資産

  -

  -

  其他資産

  -

  -

  資産總計

  289,281,526.05

  303,960,165.19

  負債和所有者權益

  附注號

  本期末

  2012年12月31日

  上年度末

  2011年12月31日

  負 債:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融負債

  -

  -

  衍生金融負債

  -

  -

  賣出回購金融資産款

  -

  -

  應付證券清算款

  1,636,978.36

  69,764.81

  應付贖回款

  -

  -

  應付管理人報酬

  114,846.69

  128,703.05

  應付託管費

  22,969.32

  25,740.60

  應付銷售服務費

  -

  -

  應付交易費用

  70,279.07

  37,320.08

  應交稅費

  -

  -

  應付利息

  -

  -

  應付利潤

  -

  -

  遞延所得稅負債

  -

  -

  其他負債

  421,951.60

  413,089.22

  負債合計

  2,267,025.04

  674,617.76

  所有者權益:

  實收基金

  336,048,417.89

  373,027,283.32

  未分配利潤

  -49,033,916.88

  -69,741,735.89

  所有者權益合計

  287,014,501.01

  303,285,547.43

  負債和所有者權益總計

  289,281,526.05

  303,960,165.19

  項 目

  附注號

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年12月31日

  一、收入

  17,902,603.65

  -69,338,781.70

  1.利息收入

  43,681.63

  67,501.48

  其中:存款利息收入

  38,427.77

  66,687.28

  債券利息收入

  5,253.86

  814.20

  資産支援證券利息收入

  -

  -

  買入返售金融資産收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投資收益(損失以“-”填列)

  -17,400,085.02

  -11,477,833.41

  其中:股票投資收益

  -22,467,215.14

  -16,896,429.45

  基金投資收益

  -

  -

  債券投資收益

  74,986.74

  31,958.20

  資産支援證券投資收益

  -

  -

  衍生工具收益

  7,740.00

  -

  股利收益

  4,984,403.38

  5,386,637.84

  3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

  35,257,641.12

  -57,966,821.29

  4. 匯兌收益(損失以“-”號填列)

  -

  -

  5.其他收入(損失以“-”號填列)

  1,365.92

  38,371.52

  減:二、費用

  2,663,204.13

  3,901,093.86

  1.管理人報酬

  1,471,594.67

  2,185,065.22

  2.託管費

  294,318.95

  437,013.01

  3.銷售服務費

  -

  -

  4.交易費用

  315,494.61

  662,465.13

  5.利息支出

  -

  -

  其中:賣出回購金融資産支出

  -

  -

  6.其他費用

  581,795.90

  616,550.50

  三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

  15,239,399.52

  -73,239,875.56

  減:所得稅費用

  -

  -

  四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

  15,239,399.52

  -73,239,875.56

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  實收基金

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、期初所有者權益(基金凈值)

  373,027,283.32

  -69,741,735.89

  303,285,547.43

  二、本期經營活動産生的基金凈值變動數(本期利潤)

  -

  15,239,399.52

  15,239,399.52

  三、本期基金份額交易産生的基金凈值變動數

  (凈值減少以“-”號填列)

  -36,978,865.43

  5,468,419.49

  -31,510,445.94

  其中:1.基金申購款

  92,447,163.67

  -15,362,663.97

  77,084,499.70

  2.基金贖回款

  -129,426,029.10

  20,831,083.46

  -108,594,945.64

  四、本期向基金份額持有人分配利潤産生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者權益(基金凈值)

  336,048,417.89

  -49,033,916.88

  287,014,501.01

  項目

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年12月31日

  實收基金

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、期初所有者權益(基金凈值)

  533,804,957.53

  27,261,904.87

  561,066,862.40

  二、本期經營活動産生的基金凈值變動數(本期利潤)

  -

  -73,239,875.56

  -73,239,875.56

  三、本期基金份額交易産生的基金凈值變動數

  (凈值減少以“-”號填列)

  -160,777,674.21

  -23,763,765.20

  -184,541,439.41

  其中:1.基金申購款

  781,379,504.45

  -257,889.33

  781,121,615.12

  2.基金贖回款

  -942,157,178.66

  -23,505,875.87

  -965,663,054.53

  四、本期向基金份額持有人分配利潤産生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者權益(基金凈值)

  373,027,283.32

  -69,741,735.89

  303,285,547.43

  關聯方名稱

  與本基金的關係

  南方基金管理有限公司(“南方基金”)

  基金管理人、基金銷售機構

  中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”)

  基金託管人、基金代銷機構

  華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)

  基金管理人的股東、基金代銷機構

  興業證券股份有限公司(“興業證券”)

  基金管理人的股東、基金代銷機構

  廈門國際信託有限公司(“廈門信託”)

  基金管理人的股東

  深圳市投資控股有限公司

  基金管理人的股東

  中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(“中證南方小康産業ETF聯接基金”)

  本基金的基金管理人管理的其他基金

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年12月31日

  當期發生的基金應支付的管理費

  1,471,594.67

  2,185,065.22

  其中:支付銷售機構的客戶維護費

  -

  -

  項目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年12月31日

  當期發生的基金應支付的託管費

  294,318.95

  437,013.01

  關聯方名稱

  本期末

  2012年12月31日

  上年度末

  2011年12月31日

  持有的

  基金份額

  持有的基金份額

  佔基金總份額的比例

  持有的

  基金份額

  持有的基金份額

  佔基金總份額的比例

  華泰證券

  8,712.00

  0.00%

  147,600.00

  0.02%

  中證南方小康産業ETF聯接基金

  666,100,000.00

  79.67%

  710,100,000.00

  76.51%

  關聯方

  名稱

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期間

  2011年1月1日至2011年12月31日

  期末餘額

  當期利息收入

  期末餘額

  當期利息收入

  中國工商銀行

  4,574,194.95

  32,791.54

  7,442,213.43

  63,843.75

  股票代碼

  股票名稱

  停牌日期

  停牌原因

  期末

  估值單價

  復牌日期

  復牌

  開盤單價

  數量(股)

  期末

  成本總額

  期末估值總額

  備註

  601618

  中國中冶

  2012年12月28日

  重要事項未公告

  2.26

  2013年1月4日

  2.33

  1,224,800

  3,761,474.83

  2,768,048.00

  -

  600100

  同方股份

  2012年12月27日

  重要事項未公告

  7.48

  2013年1月10日

  7.90

  300,969

  2,951,485.55

  2,251,248.12

  -

  序號

  項目

  金額

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  283,622,128.72

  98.04

  其中:股票

  283,622,128.72

  98.04

  2

  固定收益投資

  -

  -

  其中:債券

  -

  -

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  5,587,316.31

  1.93

  6

  其他各項資産

  72,081.02

  0.02

  7

  合計

  289,281,526.05

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  1,390,441.44

  0.48

  B

  採掘業

  32,809,828.64

  11.43

  C

  製造業

  81,521,167.16

  28.40

  C0

  食品、飲料

  5,245,061.02

  1.83

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  3,333,644.17

  1.16

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  3,767,206.66

  1.31

  C5

  電子

  5,925,239.35

  2.06

  C6

  金屬、非金屬

  33,627,172.92

  11.72

  C7

  機械、設備、儀錶

  23,666,460.20

  8.25

  C8

  醫藥、生物製品

  5,956,382.84

  2.08

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  21,665,432.81

  7.55

  E

  建築業

  34,759,822.49

  12.11

  F

  交通運輸、倉儲業

  11,534,091.11

  4.02

  G

  資訊技術業

  25,086,364.64

  8.74

  H

  批發和零售貿易

  7,260,424.10

  2.53

  I

  金融、保險業

  56,133,536.88

  19.56

  J

  房地産業

  10,952,085.53

  3.82

  K

  社會服務業

  -

  -

  L

  傳播與文化産業

  508,933.92

  0.18

  M

  綜合類

  -

  -

  合計

  283,622,128.72

  98.82

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  600050

  中國聯通

  6,241,528

  21,845,348.00

  7.61

  2

  601169

  北京銀行

  1,740,482

  16,186,482.60

  5.64

  3

  600019

  寶鋼股份

  3,052,744

  14,927,918.16

  5.20

  4

  601668

  中國建築

  3,251,300

  12,680,070.00

  4.42

  5

  600015

  華夏銀行

  1,034,139

  10,703,338.65

  3.73

  6

  600837

  海通證券

  957,401

  9,813,360.25

  3.42

  7

  600011

  華能國際

  1,278,184

  9,126,233.76

  3.18

  8

  601939

  建設銀行

  1,871,350

  8,608,210.00

  3.00

  9

  601186

  中國鐵建

  1,170,005

  6,867,929.35

  2.39

  10

  601009

  南京銀行

  719,929

  6,623,346.80

  2.31

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  本期累計買入金額

  佔期初基金資産凈值比例(%)

  1

  600011

  華能國際

  8,742,091.67

  2.88

  2

  601169

  北京銀行

  8,738,992.54

  2.88

  3

  600015

  華夏銀行

  6,911,150.14

  2.28

  4

  600900

  長江電力

  6,012,431.32

  1.98

  5

  600050

  中國聯通

  4,682,042.99

  1.54

  6

  601009

  南京銀行

  4,430,402.56

  1.46

  7

  600029

  南方航空

  2,839,887.27

  0.94

  8

  600027

  華電國際

  2,700,978.66

  0.89

  9

  601669

  中國水電

  2,651,840.65

  0.87

  10

  600585

  海螺水泥

  2,269,562.38

  0.75

  11

  601939

  建設銀行

  2,231,658.55

  0.74

  12

  600060

  海信電器

  2,050,350.31

  0.68

  13

  601336

  新華保險

  2,032,883.50

  0.67

  14

  600066

  宇通客車

  1,721,788.32

  0.57

  15

  600518

  康美藥業

  1,551,632.74

  0.51

  16

  600325

  華發股份

  1,513,395.00

  0.50

  17

  601607

  上海醫藥

  1,496,428.77

  0.49

  18

  600111

  包鋼稀土

  1,481,053.00

  0.49

  19

  601668

  中國建築

  1,362,920.00

  0.45

  20

  600031

  三一重工

  1,331,457.36

  0.44

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  本期累計賣出金額

  佔期初基金資産凈值比例(%)

  1

  600030

  中信證券

  14,421,456.50

  4.76

  2

  600048

  保利地産

  7,599,757.73

  2.51

  3

  600005

  武鋼股份

  6,454,219.25

  2.13

  4

  600900

  長江電力

  5,815,492.98

  1.92

  5

  600418

  江淮汽車

  3,128,589.55

  1.03

  6

  600166

  福田汽車

  2,839,608.91

  0.94

  7

  600999

  招商證券

  2,676,892.38

  0.88

  8

  600887

  伊利股份

  2,461,730.75

  0.81

  9

  601919

  中國遠洋

  2,309,504.36

  0.76

  10

  600660

  福耀玻璃

  2,244,003.96

  0.74

  11

  600219

  南山鋁業

  2,213,264.74

  0.73

  12

  600177

  雅戈爾

  2,002,440.73

  0.66

  13

  600795

  國電電力

  1,942,792.43

  0.64

  14

  600642

  申能股份

  1,820,535.19

  0.60

  15

  600655

  豫園商城

  1,664,334.09

  0.55

  16

  601001

  大同煤業

  1,484,922.22

  0.49

  17

  600837

  海通證券

  1,396,099.96

  0.46

  18

  600376

  首開股份

  1,393,286.97

  0.46

  19

  600863

  內蒙華電

  1,335,323.86

  0.44

  20

  600352

  浙江龍盛

  1,318,641.01

  0.43

  買入股票成本(成交)總額

  109,578,203.45

  賣出股票收入(成交)總額

  97,191,836.29

  序號

  名稱

  金額

  1

  存出保證金

  71,024.56

  2

  應收證券清算款

  -

  3

  應收股利

  -

  4

  應收利息

  1,056.46

  5

  應收申購款

  -

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  72,081.02

  持有人戶數(戶)

  戶均持有的基金份額

  持有人結構

  機構投資者

  個人投資者

  中國工商銀行-中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

  持有份額

  佔總份額比例

  持有份額

  佔總份額比例

  持有份額

  佔總份額比例

  3,393

  246,406.55

  711,014,311.00

  85.04%

  125,043,098.00

  14.96%

  666,100,000.00

  79.67%

  序號

  持有人名稱

  持有份額(份)

  佔上市總份額比例

  1

  中國人壽保險股份有限公司

  40,677,041.00

  4.87%

  2

  吳德穩

  2,691,313.00

  0.32%

  3

  徐忠芬

  2,558,400.00

  0.31%

  4

  梁慧莉

  2,306,600.00

  0.28%

  5

  紅塔證券股份有限公司

  2,103,640.00

  0.25%

  6

  晏蜀陽

  1,600,061.00

  0.19%

  7

  沈錦勇

  1,497,723.00

  0.18%

  8

  林新香

  1,321,574.00

  0.16%

  9

  祝啟恒

  1,243,956.00

  0.15%

  10

  張艷

  1,205,935.00

  0.14%

  中國工商銀行-中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

  666,100,000.00

  79.67%

  基金合同生效日(2010年8月27日)基金份額總額

  656,799,881.00

  本報告期期初基金份額總額

  928,057,409.00

  本報告期基金總申購份額

  230,000,000.00

  減:本報告期基金總贖回份額

  322,000,000.00

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  836,057,409.00

  報告期內無基金份額持有人大會決議。

  經中國證監會基金部【2013】13號文函覆,基金管理人于2013年1月5日發佈公告,自2013年1月1日起,高良玉不再擔任公司總經理職務,由董事長吳萬善代為履行公司總經理職務。

  本報告期內,基金託管人的專門基金託管部門沒有發生重大人事變動。

  本報告期內,無涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟。

  本報告期內本基金投資策略未改變。

  本報告期內本基金未更換會計師事務所,本年度支付給普華永道中天會計師事務所有限公司審計費用51,000.00元,該審計機構已提供審計服務的連續年限為3年。

  本報告期內,基金管理人、基金託管人及其高級管理人員未受監管部門稽查或處罰。

  券商名稱

  交易單元數量

  股票交易

  應支付該券商的佣金

  備註

  成交金額

  佔當期股票

  成交總額的比例

  佣金

  佔當期佣金

  總量的比例

  海通證券

  1

  204,749,769.08

  99.19%

  180,457.44

  99.16%

  -

  國泰君安

  1

  1,681,861.66

  0.81%

  1,428.74

  0.79%

  -

  華泰證券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商證券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名稱

  債券交易

  債券回購交易

  權證交易

  成交金額

  佔當期債券

  成交總額的比例

  成交金額

  佔當期債券回購

  成交總額的比例

  成交金額

  佔當期權證

  成交總額的比例

  海通證券

  315,268.00

  22.25%

  -

  -

  -

  -

  國泰君安

  1,101,972.60

  77.75%

  -

  -

  -

  -

  華泰證券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  招商證券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2012年12月31日

  基金管理人:南方基金管理有限公司 基金託管人:中國工商銀行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日

  • 來源:東方網
  • 編輯:羅伯特

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅